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2020-04-07 发布于北京
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计量经济学公式.pdf

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2：随机误差项的性质（1）误差项代表了未纳入模型变量的影响；（2 ）即使模型中包括了决定数学分数的所有变量，其内在随机性也不可避免，这是做任何努力都无法解释的；（3 ）u 代表了度量误差；（4 ）“奥卡姆剃刀原则” ，即描述应该尽可能简单，只要不遗漏重要的信息。 3：解释回归结果的步骤（1）看整个模型的显著性，看 F 统计量的值；（2 ）看单个参数的显著性；（3 ）解释斜率的经济含义；（4 ）解释 R2。 4：古典线性回归模型的基本假定（同多元线性回归模型的基本假定相同）（1）所有自变量是确定性变量；（2 ）（3 ）自变量之间不存在完全多重共线性。 i 12：样本回归方程， e 为残差项， i 1 2 i i Y b b X e 总体回归方程， u 为随机误差项 i Y B B X u i 1 2 i i 5：样本回归函数： ? i 1 2 i Y b b X 随机样本回归函数： i 1 2 i i Y b b X e 总体回归函数： i 1 2 i E(Y | X ) B B X 随机总体回归方程： i 1 2 i i Y B B X u 观察值可表示为： ? i i i Y Y e i i i Y E(Y | X ) u 1 2 6：普通最小二乘法就是要选择参数 b 、 b ，使得参差平方和最小。 1 2 b Y b X i i i i i i x y X X Y Y X Y nXY b2 2 2 2 2 xi Xi X X i nX 7：R2的计算公式： ( R 2度量了回归模型对 Y 变异的解释比例 ) TSS：总离差平方和 ESS：回归平方和 RSS：残差平方和（1） TSS ESS RSS ESS RSS （2 ） 1 TSS TSS 2 ESS （3 ） R TSS 8：F 检验 ESS d. f . F RSS d. f . (b y x b y x ) 2 2