第五节 随机变量函数的分布.pptVIP

* * 第五节 随机变量函数的分布 设X是离散型随机变量，Y是X的函数Y=g(X)。那么 设y=g(x)为一个通常的连续函数，X为定义在概率 空间上的随机变量，令Y=g(X)，那么Y也是一个定义 在概率空间上的随机变量。 Y也是离散型随机变量。 方法 将与Y 有关的事件转化成 X 的事件 求 随机因变量Y= g ( X )的密度函数 或分布律 问题 已知 r.v. X 的d.f. 或分布律. 设 r.v. X 的分布律为 由已知函数 g( x)可求出 r.v. Y 的 所有可能取值，则 Y 的概率分布为 离散型 r.v.函数的分布 例1 已知 X 的概率分布为 X pk -1 0 1 2 求 Y 1= 2X – 1 与 Y 2= X 2 的分布律 解 Y 1 pi -3 -1 1 3 Y 2 pi 1 0 1 4 Y 2 pi 0 1 4 例2 已知 X 的概率分布为 其中 p + q = 1, 0 p 1, 求 Y = Sin X 的概率分布 解 故 Y 的概率分布为 Y pi -1 0 1 已知 X 的d.f. f (x) 或分布函数 求 Y = g( X ) 的d.f. 方法： （1） 从分布函数出发 （2）用公式直接求d.f. 连续型 r.v.函数的分布 求出Y的概率密度fY(y)，可以先求出Y的分布函数FY(y) 这种方法称之为分布函数法。 设X为连续型随机变量，具有概率密度fX(x)。又 Y=g(X)，在大部分情况下Y也是连续型随机变量。为了 由 便可求出Y的概率密度 .计算的关 键是给出上式的积分区间。即将事件 转化为用X 表示的事件 。其中 例3 已知 X 的 d.f.为 为常数，且 a ? 0, 求 fY ( y ) 解 当a 0 时， 当a 0 时， 故 例如 设 X ~ N (? ,?2) , Y = a X +b, 则 Y ~ N ( a? +b, a2?2 ) 特别地 ，若 X ~ N ( ? ,? 2) , 则 例4: 设连续型随机变量X具有概率密度 求Y=2X+1的概率密度fY(y)。 解 : 先求出Y的分布函数FY(y) 从而Y的概率密度为 例5 X ~ E (2), Y = – 3X + 2 , 求 解 例6 已知 X ~ N (0,1) , Y = X 2 , 求 f Y (y) 解一 从分布函数出发 [ y y [ 当 y 0 时，FY (y) = 0 当 y 0 时， ] [ 故 解二 从 d.f. 出发 y 即 当 y 0 时 当 y 0 时 y 故 此答案是否 对 ？ 应修正为 一般地 y x1 x2 x3 y = g(x) x ? xn 定理 设随机变量X具有概率密度fX(x)。函数g(x)为（-∞，+∞）内的严格单调的可导函数，则Y=g(X)也是一个连续型随机变量，且Y的概率密度函数为 当函数y=g(x)可导且为严格单调函数时，有： 其中 是 的反函数， 证明: 若 严格单调增加，则其反函数 存在且也严格单调增加。 在区间 内取值， 当 时， 当 时， 当 时， ?若y=g(x) 严格单调下降，同样可以证明: Y的概率密度为 综上所述得: 例7 设 求 f Y (y) x y (1 - y)3 解 例8 设 X 的 p.d.f.为 求 的 p.d.f. 解 故当 y ? 0 或 y ?1 时 y ? f Y (y) = 0 x ? 1 0 y ? 由图可知, Y 的取 值范围为(0,1) y ? arcsiny ? - arcsiny ? 1 x 0 当0 ? y 1 时 故 注意 连续型 r.v.的函数的分布 函数不一定是连续函数 例如 X ~ U (0,2) 令Y=g (X) x y 1 FY (y)不是连续函数