金融数学培训教案.pptVIP

金融数学;第一章 数学预备知识 ;第一章第一节 线性代数基础 ;其他两个内积的定义;矩阵和行列式的微分;第一章第二节数学模型和模型的建立;建立模型的步骤;建模举例;对问题的分析;用数学符号和公式表示模型;交易费用的数学表达式和图形;几个优化模型;假定相对偏好1ρ0， 上面模型不容易求解。 简化费用的表达式可以将模型简化问题， 假设费用：ci(xi)＝pixi 资金约束条件变成：F（x）＝ Σ(1+pi)xi＝M 前面的三个模型都可以变成线性规划问题，对此已经有成熟的方法解决。 线性规划 linear program;第一章第三节 极值和条件极值的求解;计算条件极值的拉格朗日乘子法;求解收益相同风险最小的投资组合;第一章第四节凹函数、凸函数和效用函数;两个效用的例子;偏好关系preference relation;确定状态下的效用函数 具有偏好关系的效用函数u(.) u(x)≥u(y)当且仅当x≥y 满足：保序、中值、有界性 序数效用函数存在性定理，;假设投资有两种结果x和y，概率是p和1－p 投资的结果是“彩票”，xp(1-p)y 根据各自具体情况定义偏好关系， 需要满足10个条件 不确定状态下，基数和序数效用函数存在定理 将选择问题转换成数值大小的比较;风险态度——效用函数应用;用效用函数u(x)分析3种态度;风险态度的图形表示;效用函数例子