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* 复习公式 * 实用的相关系数计算公式 * * Variable 1 Variable 2 Data Correlations * Variable 1 Variable 2 Data Correlations * Variable 1 Variable 2 Data Correlations % Compute sample correlation [r] = corrcoef([var1,var2]) * Variable 1 Variable 2 Data Correlations % Compute sample correlation [r] = corrcoef([var1,var2]) r = 1.0000 0.7051 0.7051 1.0000 * 练习题 计算文档testdata2.txt中数据的相关系数 步骤:1、用textread函数读取文档testdata2.txt中的数据 2、用corrcoef函数计算读取的两个随机变量数据的相关系数 * Solution %read data [var1, var2] = textread(testdata2.txt,%f%f,headerlines,1) % Compute sample correlation [r] = corrcoef([var1,var2]) % Plot data points figure(1) plot(var1,var2,ro) Variable 2 Variable 1 * 程序运行结果 r = 1.00000000000000 0.59479245787995 0.59479245787995 1.00000000000000 所以相关系数等于:0.59479245787995 * 相关系数等于:-0.59479245787995 * 应用1:缺陷检测 例1:设X,Y服从同一分布,其分布律为: X -1 0 1 P 1/4 1/2 1/4 已知P(|????X|?=|Y|? )=0,判断X和Y是否不相关?是否 不独立? 续 例 2 续 例3:设X,Y相互独立服从同一分布, 记U=X-Y,V=X+Y,则随机变量U与V是否一 定不相关,是否一定独立? §4 矩、协方差矩阵 显然,数学期望是一阶原点矩,方差是二阶中心矩, 协方差 是二阶混合中心矩。 * n维正态变量具有以下四条重要性质: * 常见分布的期望与方差 函数 分布类型名称 函数名称 函数调用格式 二项分布 Binostat [E,D]= Binostat(N,P) 几何分布 Geostat [E,D]= Geostat(P) 超几何分布 Hygestat [E,D]= Hygestat(M,K,N) 泊松分布 Poisstat [E,D]= Poisstat( ) 连续均匀分布 Unifstat [E,D]= Unifstat(N) 指数分布 Expstat [E,D]= Expstat(MU) 正态分布 Normstat [E,D]= Normstat(MU,SIGMA)) 分布 Tstat [E,D]= Tstat(V) 分布 Chi2stat [E,D]= Chi2stat(V) 分布 fstat [E,D]= fstat(V1,V2) * * * 方差可以认为是噪声 * 性质2说明了D(-X)=D(X) * * * * * * 我们需要引进一个量来描述r.v.X的取值分散程度,即X的取值与E(X)的偏离程度 偏离的度量: 平均偏离: 绝对值(不好研究) * 但是,绝对值(大 ) 平方(大) 所以我们研究 方差 定义 设X是一随机变量, 为标准差或均方差。 存在,则称之为X的方差。记为D(X)或Var(X), 即 方差实际上是一个特殊的函数 g(X) =(X-E(X))2 的期望 对于离散型随机变量X, 对于连续型随机变量X, 此外,利用数学期望的性质,可得方差得计算公式(常用): 例1:设随机变量X具有数学期望 例2:设随机变量X具有0-1分布,其分布律为: 解: 例3: 解: 例4: 解:X的概率密度为: 例5:设随机变量X服从指数分布,其概率密度 为: 即对指数分布而言,方差是均值的平方,而均值恰为参
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