碧桂园·沪深ESG100优选指数月度运行报告.PDF

碧桂园 ·沪深ESG100 优选指数月度运行报告 【指数概况：2019 年8 月20 日，新浪财经同国内领先的责任投资和绿色金融 专业服务机构商道融绿联合发布碧桂园 ·沪深ESG100 优选指数。碧桂园 ·沪深 ESG100 优选指数依据商道融绿自主开发的A 股ESG 评估体系，在中证800 成分 股中，剔除发生过近期发生重大ESG 负面事件的样本股，再在剩余的样本股中 选取ESG 得分较高的前100 支股票作为本指数成分股，根据股本权重构建本指 数。】 一、 碧桂园 ·沪深ESG100 优选指数的市场行情表现 （一）整体表现 图1 碧桂园·沪深ESG100 优选指数的历史净值（2016/1/4-2019/10/17） 资料来源：新浪网大数据中心 中央财经大学绿色金融国际研究院 近三年来，碧桂园·沪深ESG100 优选指数的年化收益显著高于上证综指、 深证新指数与恒生综指。投资者在2016 年1 月4 日投资100 元于碧桂园·沪深 ESG100 优选指数，在2019 年10 月17 日可以获得167.81 元，相较于同一条件 下投资上证综指所获得的90.34 元、投资深证新指数所获得的80.82 元以及投 资恒生综指所获得的123.49 元，存在超额收益。 阶段收益（%） 年化收益（%） 指数名称 1个月 3个月 1年 年初至今 3年 碧桂园·沪深ESG100优选指数 0.57 1.96 9.55 27.98 15.46 上证综指 -0.03 1.56 16.23 20.77 -0.37 深证新指数 -1.10 2.99 29.67 31.15 -4.96 恒生综指 0.66 -4.77 6.34 7.96 4.81 表1：碧桂园·沪深ESG100 优选指数与基准指数的绩效（2019/10/17） 资料来源：商道融绿咨询有限公司、WIND 碧桂园·沪深ESG100 优选指数年初至今的阶段收益率（27.98%）在市场基 准指数中处于中上位。且长期来看，碧桂园·沪深ESG100 优选指数近三年来的 年化收益率显著高于市场基准指数，体现其较高的持续增长潜力。 （二）行业表现 基于WIND 一级行业划分，碧桂园·沪深ESG100 优选指数中的成分股覆盖 了10 个行业，以工业、金融为主，各个行业占比较为均衡。 图2：碧桂园·沪深ESG100 优选指数成分股行业权重（2019/10/17） 资料来源：新浪网大数据中心 中央财经大学绿色金融国际研究院 （三）个股表现 深入个股行情表现，碧桂园·沪深ESG100 优选指数的前十大权重股样本 中，有六家集中分布在金融业，其余四家则分布于公共事业、能源、可选消费 和信息技术。 流通市值 WIND 证监会 上市代码 最新名称 近一月涨幅 占比 (亿元） 一级行业 一级行业 601398.SH 工商银行 3.63% 15395 15.45% 金融 金融业 601318.SH 中国平安 2.46% 9936 9.97% 金融 金融业 600036.SH 招商银行 6.35% 7633 7.66% 金融 金融业 601628.SH 中国人寿 3.03% 6160 6.18% 金融 金融业 电力、热力、 60090