博弈论及信息经济学.ppt

博弈论与信息经济学介绍 李鹏翔 博111班 2001年11月20日 引 言 博弈论-一场温和的革命 经济学家泰勒尔说：“正如理性预期使宏观经济学发生革命一样，博弈论广泛而深远地改变了经济学家的思维方式” 从80年代开始，博弈论迅速成为主流经济学的重要组成部分，甚至可以说是微观经济学的基础。 革命(3):研究对象和内容的革命——博弈论进入主流经济学，反映了经济学发展的三大趋势 经济学研究的对象越来越转向个体，放弃了一些没有微观基础的假设，如消费函数、投资函数、销售最大化等。一切从个人效用函数及其约束条件开始，解约束条件下的个人效用最大化问题而导出行为及均衡结果。 经济学越来越转向人与人之间关系的研究，特别是人与人之间行为的相互影响和作用，人们之间利益冲突与一致，竞争与合作的研究。过去研究人的行为时，总是假设其他人的行为都被总结在一个非人格化的参数-“价格”里面。 经济学越来越重视对信息的研究，特别是信息不对称对个人选择及制度安排的影响。在某种意义下，信息经济学非对称信息博弈论。 三位诺贝尔经济学奖(1994)得主在 非合作博弈论中的地位 诺贝尔经济学奖为什麽授予 三位博弈论专家 博弈论在经济学中的应用最广泛、最成功；博弈论的许多成果也是借助于经济学的例子来发展的，特别是在应用领域。 经济学家对博弈论的贡献越来越大，特别是在动态分析和不完全信息引入博弈论之后。 最带根本性意义的原因是经济学和博弈论的研究模式是一样的，即强调个人理性，也就是在给定约束条件下追求效用最大化。 合作博弈与非合作博弈 若在博弈过程中，当事人之间能够达成具有约束力的协议，这种博弈称合作博弈，否则称非合作博弈。 合作博弈强调团体理性、效率、公正、公平。 非合作博弈强调个人理性、个人最优决策。其结果可能是有效率的，也可能是无效率的。 博弈论一般指非合作博弈。 博弈论的基本概念 参与人：博弈中选择行动以最大化自己效用的决策主体，如个人或团体。 行动：参与人的决策变量。 信息：参与人在博弈中的知识，特别是有关其他参与人（对手）特征和行动的知识。 战略：参与人选择行动的规则，何时选择何行动。 支付函数：参与人从博弈中获得的效用水平，是所有参与人战略和行动的函数。 结果：博弈分析者感兴趣的要素的集合。 均衡：所有参与人的最优战略或行动的组合。 完全信息静态博弈—纳什均衡 纳什对博弈论的贡献 纳什讨价还价模型 1950-51在非常一般意义上定义了非合作博弈及其均衡解，并证明了均衡解的存在。奠定了非合作博弈论的基础。 纳什均衡 设有N个参与人博弈，在给定其他人战略的条件下，每个人选择自己的最优战略，构成战略组合。该组合使每个人在给定别人战略不变的情况下，都无意改变自己的战略，从而达到一种均衡叫纳什均衡。 若一个协议不构成纳什均衡，就不能自动实施；不满足纳什均衡的协议是没有意义的。 纳什均衡举例（1） 智猪博弈 纳什均衡举例（2） 囚徒困境 完全信息动态博弈 纳什均衡的三个问题： 一个博弈可能有不止一个，甚至无数个纳什均衡。哪个会实际发生呢？ 在纳什均衡中，给定他人的战略来选择自己的战略，不考虑自己的选择如何影响对手的战略。在动态博弈中，决策一前一后，后者必然根据前者的选择来调整自己的选择，前者也会理性地预期到这一点。 由于不考虑自己的选择对别人的选择的影响，纳什均衡允许了不可置信威胁的存在。 泽尔腾(1965)完善了纳什均衡的概念，定义了子博弈完美纳什均衡—将不可置信威胁从纳什均衡中剔除掉，要求参与人的决策在任何时点上都是最优的。决策者要“随机应变”而不是“固守旧略”。 承诺行动 承诺行动是当事人使自己的威胁战略变得可置信的行动。 一种威胁只有在当事人不实施这种威胁就会遭受更大的损失的时候才是可置信的。 承诺行动意味着当事人要为自己的“失信”付出成本，尽管这种成本并不一定会真的发生。承诺行动会给当事人带来很大的好处，因为它会改变均衡的结果。 举例（1）—市场进入阻挠博弈 举例（2）—姑娘恋爱，父亲干涉 不完全信息静态博弈 完全信息博弈的基本假设：所有参与人都知道博弈的结构、规则、支付函数。 海萨尼（1967-68）转换：引入虚拟参与人，让虚拟人首先选择参与人的类型。被选择的参与人知道自己的真实类型，而其他参与人并不清楚这个被选择的参与人的真实类型，仅知道各种可能类型的概率分布。 海萨尼把“不完全信息博弈”转换成“完全但不完美信息博弈”。“不完美信息”指虚拟人或自然作出了类型选择，但其他参与人并不知道它的具体选择是什麽，仅知道各种选择的概率分布。 贝叶斯纳什均衡 贝叶斯纳什均衡是这样一种类型依从战略组合：给定自己的类型和别人类型的概率分布的分布情况，每个参与人的期望效用达到了最大化。因而没有人有积极性选择其他战略。 贝叶斯纳什均衡举例（1） 贝叶斯纳