上海2017年证券从业资格考试_金融期权与期权类金融衍生产品考试题.doc

.word格式. . 专业.专注 . 上海2017年证券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品考试试题 本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。 一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.__是营业部经营管理的核心。 A．从业人员管 B．经纪业务管理 C．内部监管控制 D．客户开发维护 2.可转换公司债是指发行人依照法定程序发行，在一定期限内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。这种债券享受转换特权，在转换前与转换后的形式分别是__。 A．股票、公司债券 B．公司债券、股票 C．都属于股票 D．都属于债券 3.股改产生的受限股中，首次公开发行前股东持有股份超过5%的股份在股改结束12个月后解禁流通量为__，24个月流通量不超过__，在其之后，成为全部可上市流通股。 A．1%，5% B．1%，10% C．10%，20% D．5%，10% 4.某封闭式基金去年亏损3000万元，今年实现净利润5000万元。不考虑其他因素，那么 今年此基金至少应分配利润__万元。 A．900 B．1800 C．2700 D．4500 5. 发行人应披露发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况，实际控制人应披露到最终的__为止。 A．法人 B．实际控制人的上一级单位 C．关联人 D．国有控股主体或自然人 6. 基金运作发生的费用__基金净值十万分之一，应采用预提或待摊的方法计人基金损益。 A．大于 B．小于 C．等于 D．大于或等于 7. 目前，全国银行间市场买断式回购期限最长不得超过__天。 A．30 B．60 C．90 D．91 8. 下列说法错误的是（）。 A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的 B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉middot;夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标 C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率 D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标 9. 关于基金资产净值，下列说法不正确的是__。 A．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 B．基金资产净值是基金份额交易价格的内在价值和计算依据 C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标 D．基金份额价格与资产净值经常不一致 10. 以下属于外部信用增级的是__。 A．备用信用证 B．超额抵押 C．现金抵押账户 D．资产支持证券分层结构 11. 发行人应于金融债券每次付息目前（）个工作日公布付息公告，最后一次付息暨兑付日前（）个工作日公布兑付公告。 A．1；3 B．2；5 C．3；5 D．2：3 12. 其他条件相同时，债券价格收益率值变小，说明债券的价格波动性__。 A．变大 B．围绕原值波动 C．不变 D．变小 13. 已完成股权分置改革的公司，按股份流通受限与否，可分为__。 A．未上市流通股份和已上市流通股份 B．有限售条件股份和无限售条件股份 C．外资股和内资股 D．普通股票和优先股票 14. 看跌期权的买方具有在约定期限内按__卖出一定数量金融资产权利。 A．协议价格 B．期权价格 C．市场价格 D．期权费加买入价格 15. 董事会、监事会、单独或合并持有证券公司__以上股权的股东，可以向股东会提出议案。 A．2% B．5% C．10% D．20% 16. 资产评估报告是评估机构完成评估工作后出具的专业报告，资产评估报告的有效期为（）。 A．自评估报告日起1年 B．自评估报告日起2年 C．自评估基准日起1年 D．自评估基准日起2年 17. 根据中国证券登记结算有限责任公司的有关规定，单个企业年金计划通常最多可以开立__个证券账户。 A．1 B．3 C．7 D．10 18. 证券包销是指__。 A．证券公司将发行人的证券按照协议全部购入的承销方式 B．证券公司将发行人的证券按照市场价格全部购入，或者在承销期结束时将售后剩余证券全部退回的承销方式 C．证券公司在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式 D．证券公司将发行人的证券按照协议全部购入，或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式 19. 运用可比公司定价法时采用的比率指标P/B代表（）