金融项目工程学概述.ppt

; 金 融 工 程 学;;1.我对金融工程学科与课程的思考; 国内最早从事金融工程的教学和科研的机构之一，1993年开始进行有关研究，1994年相关课题的研究获得上海市科技启明星计划的支持，1995年相关课题的研究获得国家自然科学基金的支持。1996年开始，与清华大学等合作承担了国家自然科学基金的重大课题，…等等。;在研究的基础上，通过多年的准备工作，于1996年率先在上海交通大学开设《金融工程》(实际更早一些,叫金融系统工程这门课程)。通过近10年的教学经验总结，2005年由高等教育出版社出版了我们主编的《金融工程学》教材。 2006年《金融工程学》获得上海市精品课程 ， 2007年获得上海市普通高校优秀教材 一等奖 ， 2008年《金融工程学》获得国家精品课程。;教 学 目 标; 学 时 安 排;最后考试方式：开卷 最终成绩：平时50分（考勤表现20分，1个平时作业10分，共30分），最后考试50分 平时作业: 共3个课外作业(用实际的数据做) 1.设计一个金融产品. 2.计算一个金融产品或者一个资产组合的风险价值. 3.计算一个期权类产品的价值. 教学特点： 内容新颖(新理论、新方法、新例子） 学以致用(理论与实际相结合, 经典与现代相结合) 深入浅出 认真负责 师生共进;主要参考书;序 言; ; 国际调查情况; 500强公司使用衍生品管理风险的比例（风险源角度） ; 500强公司使用衍生品管理风险的比例（地域角度） ;商业银行越来越多用金融衍生产品;;W HAT? ;金融工程的目标;1979-2007.11.02日元走势JPY/USD;2007.10.29-2008.08.29 JPY/USD;2008.2-2010.3.18 美元兑日元日线;11月03日分钟;美圆指数1985.11.09-2008.08.30;美圆指数2006.10-2008.11.12;2008. 5.5-2009.9.14美元指数日线图;1999-2007.11月 USD/EUR;2006.7-2008.11.12 USD/EUR;2006.6-2009.9.15 日线图;1984-2007.11月 USD/GBP;2007.1-2008.4.25 USD/GBP;2007.10-2009.9.15 GBP/USD;1979-2008.11.12 USD/AUD;2008.11-2009.9.15 AUD/USD;国际原油1947-2007年价格;1998.07.01-2008.08.29 NYMEX;2007.03-2008.11.12 NYMEX;2008.5-2009.9.15 NYMEX;中国航油股份有限公司 于2004年亏 5.5亿美元;LME Copper(3m)2008.03-11.12;伦铜三月2005.3-2010.3.18 日线图;LME Copper(27m);LME Copper(15m);LME Copper(3m);LME 3月-15月-27月远期价格变化;LME 3月-15月-27月期货价格变化;;国内衍生产品的可能应用前景及事件;; 2007年3月外资法人银行 2007年3月26日期锌推出 2007年10月29日推出棕榈油期货合约 2007年11月1日批准推出远期利率协议 2008年1月推出黄金期货 2009年加强国际间货币互换 2009年3月推出螺纹钢和线材期货 2009年4月推出早籼稻期货 2009年7月６日中行正式启动首笔跨境贸易人民币结算业务。 2010年融资融券? 2010年股指期货还在等待时机??? 银行、基金、证券、信托积极进行金融创新 金融业是目前限制最多的行业，也就是可能面临最需要改革的行业, 需要大量的金融创新，提供更多的机会;历年外汇储备情况;2006.08-2008.08.29 CNY/USD;2008.4.28-8.29 CNY/USD;2008.5-2009.9.15;12月期限人民币NDF和即期汇率走势99年1月13日——06年4月13日 ;1月、6月和12月期限人民币NDF汇率走势02年10月17日——06年4月17日 ;NDF、远期结售汇和即期汇率趋势图03年4月7日——06年4月7日 ;实证分析--- NDF 和境内远期结售汇报价关系;300指数2005.09-2008.11.12;300指数2005.01.04-2010.3.18;04年1月-07年1月中房上海住宅指数;1995年2月-2009年8月中房上海住宅指数;SHME(3M) 2004.11-2010.3.18;根据央视市场研究（CTR)统计： 2007年4月份,在其监测范围内的18家银行共推出11