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y1 1 x11 x12 x1p 0 1
3.1 y2 1 x 21 x 22 x2 p 1 + 2 即y=x +
yn 1 xn1 xn2 xnp p n
基本假定
（1）解释变量 x1,x2...,xp 是确定性变量，不是随机变量，且要求
rank(X)=p+1n, 表明设计矩阵 X中自变量列之间不相关，样本量的个
数应大于解释变量的个数
（2) 随机误差项具有零均值和等方差，即高斯马尔柯夫条件
E( ) 0, 1,2, n
2
cov( , ) , 1,2 n
0
（3）对于多元线性回归的正态分布假定条件的矩阵模型为
2 2
~N （0 ， In ） 随即向量 y~N(X , In )
3.2
T 1 T 1 T
当 ( X X ) 存在时，回归参数的最小二乘估计为 ( X X ) X Y ，
T T
要求出回归参数 ，即要求 X X 是一个非奇异矩阵， X X 0 ，所以
T
可逆矩阵 X X 为p+1阶的满秩矩阵，又根据两个矩阵乘积的秩不大于
每一因子的秩 rank(X) p+1, 而X为n (p+1) 阶矩阵，于是应有 n p+1
结论说明， 要想用最小二乘法估计多元线性回归模型的未知参数， 样
本量 n必须大于模型自变量 p的个数。
3.3
n
2 2 2 2
SSE (y y ) e1 e2 en
1
2 n n
1 1 2 1 2
E( ) E( SSE) E( e ) E(e )
n p 1 n p 1 1 n p 1 1
n n n
1 2 1 1 2
[ D (e ) ( E(e )) ] D (e ) (1 h )
n p 1 1 n p 1 1 n p 1 1
1 n n 2 1 2 2
( 1 h ) ( n ( p 1))
n p 1 1 1 n p 1
n
注 tr ( H ) h p 1
1
3.4 不能断定这个方程一定很理想，因为样本决定系
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