计量经济学试题一答案汇总.docxVIP

6．判定系数?R???的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（??F 6．判定系数?R???的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（??F??） 9．在异方差的情况下，??OLS?估计量误差放大的原因是从属回归的?R??变大。（??F??） ?10．任何两个计量经济模型的?R??都是可以比较的。 （??F??） 一、判断题（20?分） 1．?线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3．在存在异方差情况下，常用的?OLS?法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。?（F） 2 7．多重共线性是一种随机误差现象。?（F） 8．当存在自相关时，OLS?估计量是有偏的并且也是无效的。?（?F?） 2 2 二．?简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4?分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2)?收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。?（6?分） 答案：设?Y?为个人消费支出；X?表示可支配收入，定义 D2t????D3t? D2t???? D3t???? D4t???? ??0 2季度 其他 ?1 ??0 3季度 其他 ?1 ??0 4季度 其他 如果设定模型为 Yt???B1???B2D2t???B3D3t???B4D4t???B5?X?t???ut 此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 如果设定模型为 Yt???B1???B2D2t???B3D3t???B4D4t???B5?X?t ??B6??D2t?X?t????B7??D3t?X?t????B8??D4t?X?t????ut 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此 也称为乘法模型。 三．下面是我国?1990-2003?年?GDP?对?M1?之间回归的结果。（5?分） ln(GDP)???1.37?? 0.76?ln(M1) se (0.15) (?0.033?) t (?9.13 )???(?23?) 1．假设? i?已知，则对模型进行如下变换：?P??t???1.782 1．假设? i?已知，则对模型进行如下变换： ? 1．?求出空白处的数值，填在括号内。（2?分） 2．?系数是否显著，给出理由。（3?分） 答：根据?t?统计量，9.13?和?23?都大于?5%的临界值，因此系数都是统计显著的。 四．?试述异方差的后果及其补救措施。??（10?分） 答案： 后果：OLS?估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在?t?分布和 F?分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。 补救措施：加权最小二乘法（WLS） 2 ??? ??? ??B2 ??i B1 ??i X?i ??i ? ui ??i 2．如果 2．如果? i?未知 （1）误差与?X?i?成比例：平方根变换。 ???? ???? ??B2 X?i B1 X?i X?i X?i ? ui X?i 可见，此时模型同方差，从而可以利用?OLS?估计和假设检验。 （2 （2）??误差方差和?X?i??成比例。即 iE??u2??????2?X?i2 i ? 1? ? 1???B2 ? i X?i B X?i X?i X?i u X?i 3．?重新设定模型： 五．多重共线性的后果及修正措施。（10?分） 1）?对于完全多重共线性，后果是无法估计。 对于高度多重共线性，理论上不影响?OLS?估计量的最优线性无偏性。但对于个别样本 的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。 实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。估计量的方差放大，置信区间变宽， t?统计量变小。对于样本内观测值得微小变化极敏感。某些系数符号可能不对。难以 解释自变量对应变量的贡献程度。 2）?补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先 验信息。 六．?试述?D-W?检验的适用条件及其检验步骤？（10?分） 答案： 使用条件： 1）?回归模型包含一个截距项。 2）?变量?X?是非随机变量。 3）?扰动项的产生机制：?ut????ut?1???vt ?1???????1?。 4）?因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。 检验步骤 1）进行?OLS?回归，并获得残差。 2）计算?D?值。 3）已知样本容量和解释变