ch11典型相关分析和协整.pptxVIP

1; 一、什么是典型相关分析及基本思想 ; 在解决实际问题中，这种方法有广泛的应用。如，在工厂里常常要研究产品的q个质量指标 和p个原材料的指标 之间的相关关系；也可以是采用典型相关分析来解决的问题。如果能够采用类似于主成分的思想，分别找出两组变量的线性组合既可以使变量个数简化，又可以达到分析相关性的目的。;例 家庭特征与家庭消费之间的关系;? ;y2; ;8;二、典型相关的数学描述 ; 如果我们记两组变量的第一对线性组合为： ;（二）典型相关系数和典型变量的求法 ;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23; 将上面的3式分别左乘 和 ;将 左乘（3）的第二式，得 ;将 左乘（3）的第一式，并将第二式代入，得 ; 结论： 既是M1又是M2的特征根， 和 是相应于M1和M2的特征向量。 ; ;29;30;典型相关分析 ;X组典型变量的系数 ;三、典型变量的性质;2、不同组的典型变量之间相关性 ;35;3、原始变量与典型变量之间的相关系数;y典型变量系数矩阵 ;39;41;42;43;典型相关分析 ;X组典型变量的系数 ;典型变量的结构（相关系数）;典型变量的结构（相关系数）;48;