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第七章 投資組合理論的應用;本章大綱;投資組合的報酬與風險 ;如何衡量基金投資組合的報酬;圖7-1 甲、乙股票過去12個月的月報酬率表現 ;表7-1 基金投資組合的月報酬率及 平均月報酬率 ;如何衡量基金投資組合的風險(1/2);如何衡量基金投資組合的風險(2/2);投資組合的風險分散 ;相關係數對風險分散的影響 ;表7-2 相關係數對風險分散的 影響 ;圖7-2 不同相關係數及投資比重之 基金投資組合的報酬與風險關係 ;圖7-3 多角化投資的風險分散極限 ;圖7-4 國際化投資的風險分散極限 ;效率前緣與投資組??的選擇 ;圖7-5 效率前緣 ;如何畫出效率前緣;線性規劃的公式;表7-4 每一報酬率水準下能讓投資組合風險達到最小的資產配置比重;圖7-6 A、B、C、D四種資產的效率前緣;圖7-7 資本市場線;資本資產訂價模式與套利訂價理論;圖7-8 證券市場線;圖7-9 個別資產預期報酬率 趨於均衡的過程 ;CAPM與APT的比較
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