第03章个人信用分析与评估.pptVIP

* * 第一节 个人信用评分模型 第二节 国外征信机构及商业银行个人信用评分体系 第三节 国内商业银行个人信用评分体系 第四节 国内外银行个人信用评分体系比较 第五节 个人信用的跟踪 第六节 个人信用积分系统 第一节 个人信用评分模型 一、个人信用评分概述 假设存在一种测度能将良好信用及较差信用的评价对象区分成不同的两种分布，当然两个分布之间可有一些重叠，即灰色地带。 不良账户 良好账户 分界分数值 信用评分模型中良好信用及不良账户信用分数分布 二、个人信用评分模型的类型 信用额度模型 追账模型 账户取消模型 欺诈鉴别模型 信用限额与信用等级成反向相关关系， 模型一般在原有额度使用基础上。 模型变量包括信用分数、账户来源、信 用额度利用模式、月偿付占余额的百分 比及拖欠历史等 可以限制某个账户的提款，甚至完全取 消这个账户。 通过与以往欺诈经验中类同模式的比较， 来辨别欺诈性的账户。 三、信用评分模型(了解) 判别分析法 Logistic回归法 Altmanr Z-Score模型 ZETA模型 数学规划 贝叶斯决策模型 存活分析模型 第二节 国外信用征信机构及商业银行个人信用评分体系 ■美国个人信用主体机制 美国是个人信用体系最发达的国家。1860年在美国纽约布鲁克林成立了第一家信用局，标志着美国个人信用市场的萌芽。经过100多年的发展，美国已形成了以信用局