3随机变量及其概率分布.pptxVIP

第3章 随机变量及其概率分布;3.1 随机变量及其分布函数;定义 设随机试验的样本空间为Ω，若对任意 ω∈Ω，变量X有唯一的值X(ω)与之对应，则称X 为随机变量。 注意： 随机变量的目的：描述随机事件； 随机变量的确定：人为定义； 随机变量的方式：等式或不等式； 随机变量的研究：其属于各种集合的概率。;3.1.2 随机变量的分布函数 定义 设X是随机变量，则称函数 F(x)=P(X≤x) 为随机变量X的分布函数。 性质： 0≤F(x)≤1且F(-∞)=0，F(+∞)=1； F(x)是x的单调不减函数： F(x)最多有可列个间断点，且在间断点x0处 右连续。;例 设随机变量X的分布函数为 F(x)=A+Barctan x 求A、B； 计算概率P(X1)。;当随机变量X的分布函数F(x)已知时，由X 刻画的事件的概率可由分布函数来求： P(Xa)=F(a-)； P(Xa)=1-F(a)； P(X≥a)=1-F(a-)； P(X=a)=F(a)-F(a-)； P(aXb)=F(b-)-F(a)； P(a≤Xb)=F(b--0)-F(a-)； P(aX≤b)=F(b)-F(a)； P(a≤X≤b)=F(b)-F(a-)。;3.2 离散型随机变量;例 袋中有13个白球和17个红球，从中任取10 个球，记X= “取出的白球的个数”，求P(X=i)。 定义 设离散