应用多元统计分析课后习题答案高惠璇第四章部分习题解答.pptxVIP

应用多元统计分析第四章部分习题解答 第四章 回归分析4-1设(1) 试求参数a,b的最小二乘估计；解:用矩阵表示以上模型:则 第四章 回归分析(2) 试导出检验H0：a=b的似然比统计量，并指出当假设成立时，这个统计量的分布是什么?解:样本的似然函数为 第四章 回归分析令可得似然比统计量的分母为当H0：a=b=a0成立时,样本的似然函数为 第四章 回归分析令可得令可得似然比统计量的分子为 第四章 回归分析似然比统计量为以下来讨论与V等价的统计量分布: 第四章 回归分析因当H0：a=b=a0成立时,回归模型为 第四章 回归分析考虑经验证:① B-A是对称幂等阵; ② rank(B-A)=tr(B-A)=2-1=1; 第四章 回归分析③ A(B-A)=O3×3 .由第三章§3.1的结论6知由第三章§3.1的结论4知(H0：a=b成立时) 第四章 回归分析所以否定域为 第四章 回归分析4-2在多元线性回归模型(4.1.3)中(p=1)，试求出参数向量β和σ2的最大似然估计.解:模型(4.1.3)为样本的似然函数为 第四章 回归分析令可得参数向量β和σ2的最大似然估计为: 第四章 回归分析^4-6称观测向量Y和估计向量Y的相关系数R为全相关系数.即试证明： 第四章 回归分析证明:(1)估计向量为(2) 因 第四章 回归分析上式第一项为: 第四章 回归分析所以(3) 残差平方和Q为