4-5 奇异值分解与极分解.pptVIP

* Department of Mathematics Company LOGO Department of Mathematics Department of Mathematics * * 矩 阵 论 电 子 教 程 哈尔滨工程大学理学院应用数学系 矩阵的分解 第 四 章 设 ， 是 的特征值， 是 的特征值，它们都是实数。如果记 §4.5 矩阵的奇异值分解与极分解 一,矩阵的奇异值分解 因为 与 都是半正定的Hermite-矩阵 特征值 与 之间有如下关系。 定义1:我们称: 为矩阵 的正奇异值，简称奇异值。 定理1：设 ，那么 即: 与 的非零特征值相等. 例1 ：求下列矩阵的奇异值 解： （1）由于 显然 的特征值 为5，0，0，所以 的奇异值为 （2）由于 显然 的特征值为2，4，所以 的奇异 值为 。 定义2:设 , 若 则称A与B酉等价. 定理2:若 , 且酉等价, 则A与B有相同的正 奇异值 定理3：设 ， 是 的 个奇异值，那么存在 阶酉矩阵 和 阶酉矩阵 使得 其中， 且满足 我们称此定理为奇异值分解定理。 称表达式 为矩阵 的奇异值分解式。 如何求此分解表达式？以下给出步骤: 证明：记 的特征值为 因为 是正规阵，所以 令 ， 其中 是 矩阵， 是 矩阵。则： 比较后得到： ………（1） ………（2） ………（3） ………（4） 令 ，则 由（1）知 ，所以， 是次酉阵 即 ，所以，存在 ，使得： 所以 所以， 由（4） ………（4） 所以 从而： 又因为 所以， ，得出 所以 1, 求出 的全部特征值 ,则 为A的正奇异值, 2, 求酉矩阵 ,使得: 4, 3, 设 ,则 为次酉阵, 于是求 ,使得 例1 ：求下列矩阵的奇异值分解表达式 解 :（1）容易计算 的特征值为5，0，0，所以 的奇异值为 。下面计算 的标准正交特征向量，解得分别与5，0，0对应的三个标准正交特征向量 由这三个标准正交特征向量组成矩阵 ，所以有 令 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Department of Mathematics Department of Mathematics