放宽假设条件.pptxVIP

计量经济学第一节异 方 差 性本节主要内容一、异方差性的概念二、异方差性的后果三、异方差性的检验四、异方差性的估计五、案例说 明回归分析，是在对线性回归模型提出若干基本假设的条件下，应用普通最小二乘法得到了无偏的、有效的参数估计量。 但是，在实际的计量经济学问题中，完全满足这些基本假设的情况并不多见。 如果违背了某一项基本假设，那么应用普通最小二乘法估计模型就不能得到无偏的、有效的参数估计量，OLS法失效，这就需要发展新的方法估计模型。如果随机误差项序列不具有同方差性，即出现异方差性。一、异方差的概念 1、异方差的概念即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，则认为出现了异方差性。2、异方差的类型 同方差性假定的意义是指每个?i围绕其零平均值的变差，并不随解释变量X的变化而变化，不论解释变量观测值是大还是小，每个?i的方差保持相同，即 ?i2 =常数 在异方差的情况下， ?i2已不是常数，它随X的变化而变化，即 ?i2 =f(Xi) 异方差一般可归结为三种类型：（1）单调递增型： ?i2随X的增大而增大；（2）单调递减型： ?i2随X的增大而减小;（3）复 杂 型： ?i2与X的变化呈复杂形式。3、实际经济问题中的异方差性 例如：在截面资料下研究居民家庭的储蓄形为 Yi=?0+?1Xi+?i Yi和Xi分别为第i个家庭的储蓄额和可支配收入。 在该模型中， ?i的同方