商业银行学第九章.pptxVIP

第九章 商业银行经营风险的管理;第一节 商业银行风险管理概述 《任远》P.324 《黄宪》P.312;二、银行风险产生的原因：;市场风险：利率、汇率（实际或评价）、股价、商品价格等的风险——属于机会性风险 流动性风险：属于机会性风险 操作风险：属于纯粹性风险 国家及转移风险：属于纯粹性风险 法律风险：可以归入操作风险;四、银行风险管理及其目标与职能;2、现代商业银行风险管理的特点：;4、银行风险管理的职能：;五、银行风险的处理方法 《任远》P.312;5、风险抑制：银行在承担风险后加强对风险的监督，发现问题及时采取措施、以阻止情况恶化或减少风险造成的损失。经常用于无担保贷款信用风险的控制 风险抑制的三种手段 向借款企业派驻财务专家，寻找解决问题的方法，提出意见和建议； 按合同约定停止发放新增贷款，并尽早收回已发放的贷款本息； 追加担保：保证人及保证金额;六、新巴塞尔资本协议对银行风险管理的影响《黄宪》P.328;第二节银行信用风险的评估与管理《黄宪》P.330;不同业务的信用风险暴露的部位（敞口风险）不同;三、银行信用风险的评估（略）;四、银行信用风险的管理;信用衍生工具;信用衍生工具的风险管理优势;第三节 银行市场风险的评估与管理;四、银行利率风险的评估与管理;（二）银行利率风险的管理;2、持续期模型利率风险管理;第四节 银行操作风险的评估与管理 《黄宪》P.353;3、操作风险的特点： 操作风险源于业务操作层面： 操作风险因素与操作风险损失之间不存在清晰的、可以量化界定的数量关系； 在业务规模大、交易量大、结构变化快的业务领域，更容易产生操作性风险； 由于操作风险因素与风险损失规模及频率之间不存在直接关系，所以银行风险管理部门难以确定操作风险的重要因素； 操作风险覆盖范围广泛，几乎涉及银行经营管理的所有方面； 操作风险是一种纯粹的风险。;三、银行操作风险的管理：银行内部控制问题;3、银行内部控制的目标与核心内容 《戴国强》P.370 内部控制的目标：体现在风险损失发生前与发生后 内部控制的核心内容： 银行内部控制是防范操作风险的主要途径，但内部控制的目标并不仅仅是操作风险。 4、建立有效的银行内部控制机制的原则 全面风险管理原则 集中管理原则 自上而下的垂直管理原则 独立性原则 程序性原则 5、银行内部控制的类型（略） 《戴国强》P371;作业（任选1题）