随机变量的数字特征PPT课件2.pptx

随机变量的数字特征第四章 随机变量的数字特征§1. 随机变量的数学期望例1 一个家庭中有3个孩子，X表示女孩的个数，求EX.X 0 1 2 3p 1/8 3/8 3/8 1/8下面计算一些离散型分布的期望值。1) (0-1)分布 设X服从(0-1)分布，分布律为P(X=1)=p,P(X=0)=1-p, 0p1X的数学期望为 EX=1·p+0·(1-p)=p5）超几何分布H(N,M,n)练习：轮盘赌中轮盘上有37个数字0-36.0是绿色，其他数字红黑相间。在数字1~36上的赔率为1:35;若出现数字0，则赌场吃掉一半赌金。求下注人一次平均收益EX.连续型随机变量的数学期望：设f(x)为连续型随机变量X的概率密度，对X的取值区间作一分割，有下面计算常用连续型变量的数学期望：则它恰是区间[a,b]的中点。 因此柯西分布的数学期望不存在.练习 求伽玛分布的数学期望。随机变量函数的数学期望公式: 练习：求EY例6 设X,Y相互独立同服从N(0,1),求Emax{X,Y}练习：X与Y独立同服从N(0,1), 求E|X-Y|.均值的性质:(1) E(c)=c; (c为常数)(2) E(cX)=cE(X);( c为常数)(3) E(X+Y)=E(X)+E(Y);(4) 设X,Y相互独立, 则 E(XY)=E(X)E(Y); (5) 设X，Y相互独立，则 |E(XY)|2≤(EX2)(EY2)(施瓦兹不等式)例1. 二项分布的均值的计算:设X~b(n,p), X表示n次独立重复试验中A发生的次数，引入Xi(i=1, 2, …, n), 例2 将n个编号为1-n的球随机放入编号为1-n的n个盒子，若球号与盒号相同，称为一个匹配。X表示匹配数，求EX.§2. 方差 若X为离散型r.v.其分布律为P{X=xk}=pk, k=1,2,…, 则方差的计算公式:下面计算一些常见分布的方差1. X服从(0--1)分布, 则EX=0?(1-p)+1?p=p,E(X2)=02?(1-p)+12?p=p, 故 D(X) =E(X2)-[E(X)]2=p-p2=p(1-p).练习：1 求几何分布g(p)的方差练习：求伽玛分布的方差例 设X,Y相互独立同服从N(0,1),求D|X-Y|方差的性质:1 设C是常数, 则D(C)=0;2 C是常数, 则有 D(CX)=C2D(X);3 设X, Y是两个相互独立的随机变量, 则有 D(X?Y)=D(X)+D(Y);4 D(X)=0的充要条件是X以概率1取常数C, 即 P{X=C}=1. 例1 设X~B(n,p),分解X求其方差DX.X1,X2,…,Xn独立同服从(0--1)分布，因此切比雪夫不等式:练习 X~B(100, 1/2),估计P(40X60)§3. 协方差和相关系数展开可得计算公式: Cov(X, Y)=E[X-EX][Y-EY] =E(XY)-E(X)E(Y).由方差性质证明知对于任意的X和Y, 有 D(X?Y)=D(X)+D(Y) ?2Cov(X,Y).例1. 求X,Y的协方差 协方差的性质:1 Cov(X, Y)=Cov(Y, X);2 Cov(aX, bY)=abCov(X,Y), a, b是常数;3 Cov(X1+X2, Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2, Y);4 Cov(X,a)=0,Cov(X,X)=DX,a为常数;5 若X, Y相互独立, 则Cov(X, Y)=0.6 |Cov(X, Y)|2≤D(X)·D(Y);例1(续)：求相关系数=1/2公式：Cov(aX+bY,cX+dY) =acDX+(ad+bc)Cov(X,Y)+bdDY例3. X~N(2,1),Y~N(3,1),且X与Y独立，求3X-Y与X+Y的相关系数。解：X,Y独立, 则Cov(3X-Y,X+Y)=3DX+2Cov(X,Y)-DY=2D(3X-Y)=9DX+DY=10, D(X+Y)=DX+DY=2§4. 矩、协方差矩阵一、矩(1) 若E(Xk), k=1, 2, …存在, 则称为X的k阶原点矩.(2) 若E{[X-E(X)]k}, k=1, 2, …存在,则称它为X的 k阶中心矩.(3) 若E{[X-E(X)]k?[Y-E(Y)]l}, k, l=1, 2,…存在, 则称它为X和Y的k+l阶混合中心矩.E(X)为一阶原点矩, D(X)为二阶中心矩, cov(X,Y)为二阶混合中心矩.二维随机变量(X1,X2) 的二阶中心矩分别记为将它们排成矩阵形式称这个矩阵为(X1,X2)的协方差矩阵。二、协方差矩阵协方差阵的性质：对称性、非负定性等。三. n维正态分布:2. 性质:(1) n维随机向量(X1, X2, …, Xn)服从n维正态分布的充要条件是X1,