7.2 估计量得评选标准.pptVIP

* 第七章 §7.2 估计量的评选标准 第二十讲 一、无偏性 二、有效性 三、一致性 当我们用不同的方法对同一个分布参数进行 估计时，得到的估计量可能不同。当一个未知参数 有多个未知量时，如何选用呢？评价一个估计量的 优劣不能仅由一个观测值来确定。希望估计量与待 估计参数在某种统计意义下非常接近，主要包括三 个标准：① 无偏性 ② 有效性 ③ 一致性。 1. 无偏性 估计量是r.v.，样本值不同，估计值也会不同， 希望估计值在未知参数真值附近摆动，而它的期望 值恰等于未知参数的真值。 定义1 设 是未知参数θ的估计量，若 则称 为θ的无偏估计。 意义: 用 估计θ没有系统偏差。 例1 设总体X的期望、方差均存在，且 为X 的样本，求证： ① 其中 均是 的 无偏估计； ② 是 的无偏估计， 而 不是 的无偏估计， 证明：① ② 在多个无偏估计量中如何选取最好的呢？