计量经济模型联立方程估计与模拟.pptxVIP

12.1 联立方程系统概述 本章将包含一组未知参数，并且变量之间存在着反馈关系的联立方程组称为“系统”(systems) ，可以利用12.2节介绍的多种估计方法求解未知参数。本章的12.3节中将一组描述内生变量的已知方程组称为“模型”(model) ，给定了联立方程模型中外生变量的信息就可以使用联立方程模型对内生变量进行模拟、评价和预测。 一般的联立方程系统形式是 t =1, 2, ?, T (12.1.1)其中：yt 是内生变量向量，zt 是外生变量向量，ut 是一个可能存在序列相关的扰动项向量，T 表示样本容量。估计的任务是寻找未知参数向量 ? 的估计量。例12.1克莱因联立方程系统 克莱因（Lawrence Robert Klein ）于1950年建立的、旨在分析美国在两次世界大战之间的经济发展的小型宏观计量经济模型。模型规模虽小，但在宏观计量经济模型的发展史上占有重要的地位。以后的美国宏观计量经济模型大都是在此模型的基础上扩充、改进和发展起来的。以至于萨缪尔森认为，“美国的许多模型，剥到当中，发现都有一个小的Klein模型”。所以，对该模型 的了解与分析对于了解西方宏观计量经济模型是重要的。 Klein模型是以美国两次世界大战之间的1920-1941年的年度数据为样本建立的。 KleinⅠ模型：（消费）（投资）（私人工资）（均衡需求）（企业利润）（资本存量）（12.