2012-2013秋季学期《随机过程》第六章习题.pdfVIP

中科院研究生院 2012～2013 第一学期 随机过程讲稿 孙应飞 第六章 高斯过程（维纳过程） 习题 2 2 1、 设有随机过程 Y (t ) = t X - 1, 0 t ∞， X 是正态随机变量，期望为 0，方差为 σ 。 X （1）过 程 Y (t ) 是否正态过程？是否平稳过程？均需说明理由； t （2 ）过 程 Z (t ) = Y (s)ds, t 0 ，在均方可积意义下是否存在？存在的话，试求其相 0 ∫