EViews基础与季节调整操作复习进程.pptVIP

序列的季节调整操作 离群值设定 离群值影响的调整也是分别在ARIMA步骤和X11步骤中进行的。 在ARIMA步骤中可进行4种离群值设定： 加性离群值（Additive Ouliers） 水平变化（Level Shift） 暂时变化（Temportary Change） 斜线上升（Ramp Effects） 在X11步骤中只可进行1种离群值设定： 加性离群值（Additive Ouliers） 序列的季节调整操作 诊断 ① 季节因素的稳定性分析（Stability Analysis of Seasonals） Sliding spans移动间距 检验被调整序列在固定大小的移动样本上的变化 Historical revisions 历史修正 检验被调整序列增加一个新观测值，即增加一个样本时的变化 ② 其他诊断（Other Diagnostics） 可以选择显示各种诊断输出： Residual diagnostics 残差诊断 作为对所配备的ARIMA模型的检验，报告一个标准的残差诊断（例如自相关函数和Q-统计量），注意这个选择要求估计ARIMA模型，如果没有，则这个诊断被应用于原始序列。 Outlier detection 外部探测 利用指定的ARIMA模型自动地查出和报告外部影响。这个选择要求指定一个ARIMA模型或至少一个外生回归因子，假如没有回归模型，这项选择被忽略。 Spectral plot 谱图 显示被调整序列和经修正后的不规则序列的不同的谱图。红色垂直点线是季节频率，黑色垂线是节假日、交易日频率。如果这些垂线刚好落到谱图的峰值上，意味着季节调整不充分。 序列的季节调整操作 X-12-ARIMA季节调整的流程图 reg ARIMA 模型 （前向预测，后向预测，预调整） 建模与模型的比较、 诊断 季节调整 （ X - 11 增强版） 诊断 （包括历史修正，平移（滚动）检验，谱分 析， M1 - M11 ， Q 统计量等） 序列的季节调整操作 X-12-ARIMA季节调整的流程图 预处理 （序列图形分析、模型选择、离群值、节假日等参数设定） 执行季节调整 诊断分析结果 序列的季节调整操作 用EViews软件进行季节调整的操作步骤： 1.准备一个用于季节调整的时间序列（GDP） 注意：序列需同口径（当月或当季）、不变价、足够长度 2.在EViews中建立工作文件，导入序列数据 3.序列图形分析 观察序列中的是否有季节性、是否有离群值或问题值、序列的趋势变动（采用加法还是乘法模型）。必要时，还要分析谱图和自相关图、偏相关图。 4.季节调整参数设定（五个选项卡） ☆ 季节调整选择项（模型分解方法、季节滤子、趋势滤子、调整后的序列变量名） ☆ ARIMA模型参数（序列是否需要做转换、ARIMA说明） ☆ 交易节假日设定（不适用） ☆ 离群值设定 ☆ 模型诊断（选上） 序列的季节调整操作 5.执行季节调整 6.查看季节调整后的结果 查看序列的季节因子图形，比较原序列和经季节调整后的序列 7.分析季节调整的结果诊断报告 主要查看M1-M11、以及Q统计量有没有通过检验 如果诊断报告不好，返回第4步 8.导出数据，在EXCEL中计算环比增长率 序列的季节调整操作 实例演示 序列：我国某个行业的季度不变价增加值(不妨该序列直接命名为GDP) 序列长度为10年（2000年1季度至2009年4季度） X-12-ARIMA季节调整的EViews操作 国家统计局核算司 江永宏 2010年3月4日 四川峨眉山 前言 最常用的季节调整方法 1. X-12-ARIMA 2. TRAMO-SEATS 都可在EViews软件中实现 国家统计局正在开发基于X-12-ARIMA的季节调整软件… 主要内容 EViews基础 （EViews简介、数据处理基础、季节调整选项卡等） 如何用EViews软件进行季节调整 （以一个实例介绍季节调整的操作步骤……） EViews基础 什么是EViews EViews软件是广泛使用的经济计量软件之一。它主要处理时间序列数据，是进行统计描述、回归分析、时间序列分析等基本数据分析，以及建立各种经济计量模型的有力工具。因此，EViews在统计数据分析和评价、金融分析、宏观经济预测、销售预测和成本分析等领域中有着广泛的