利率市场化下我行风险管理战略思考.docVIP

. . 利率市场化下我行风险管理战略思考 我国利率市场化改革始于1996 年，至此已经历了银行间利率管制放松、贷款利率上限浮动、贷款利率下限浮动和存款利率上限浮动等改革阶段，呈现出“先贷款、后存款”的改革顺序。随着金融业发展和改革“十二五”规划的提出，金融机构存贷款利率市场化的进程取得了明显进展。尤其是从2012 年开始，商业银行在贷款利率浮动权的基础上又获得了对存款利率浮动的权限。2012 年6 月8 日，中国人民银行将存款利率浮动区间上限调整为基准利率的1. 1 倍，7 月6 日又将贷款利率浮动区间下限由基准利率的0. 8 倍再次调整为0. 7 倍。进入2013 年后，市场化改革在贷款利率方面又做出了重大调整，中国人民银行决定在7 月20 日取消金融机构贷款利率( 不包括房贷利率) 的下限管制。自此，国内商业银行可以根据自身特点及业务对象开展更为个性化和差异化的金融服务，但是由此产生的金融风险却更加难以忽视。为了我行更好的发展，风险管理问题必须首先得到重视。 一．利率市场化所引发的三大风险 (一)流动性风险 商业银行庞大的资金规模使其成为流动性风险的潜在主体，流动性风险源于商业银行作为金融中介所提供的资金借贷服务，