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年国家证券从业及专项证券投资顾问业务职业资格考前练习一单选题计量市场风险时计算值方法通常需要采用压力测试进行补充因为压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平方法只有在的转置信区间内有效值反映一定置信区间内的最大损失但没有说明极端损失压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失点击展开答案与解析知识点第章第节久期分析风险价值压力测试情景分析的基本原理和适用范围答案解析市场风险压力测试是一种定性与定量结合以定量为主的风险分析方法是弥补值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段市场风
2019年国家证券从业及专项《证券投资顾问业务》职业资格考前练习
一、单选题
1.计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。
A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
点击展开答案与解析
【知识点】：第5章第2节久期分析、风险价值、压力测试、情景分析的基本原理和适用范围
【答案】：C
【解析】：
市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR
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