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量化分析思路与技巧 资金业务部 张喆 2013年2月 1 目录 一．大数据背景下的量化分析诉求 二．量化分析的思路 三．量化分析流程（以G21报表为例） 四．总结 2 一、大数据背景下的量化 分析诉求 3 1、何为“大数据”  开启大数据时代 • 进入2012年，大数据（big data）一词越来越多地被提及，人们用 它来描述和定义信息爆炸时代产生的海量数据，并命名与之相关的 技术发展与创新。 • 它已经上过《纽约时报》、 《华尔街日报》的专栏封面，进入美国 白宫官网的新闻，现身在国内一些互联网主题的讲座沙龙中，甚至 被嗅觉灵敏的国金证券、国泰君安、银河证券等写进了投资推荐报 告。  “大数据”有多大 • 计量单位：TB — PB — EB — ZB • 互联网的一天（互联网一天的数据量）：刻录1.68亿张DVD，发送的 E-mail有2940亿封 • 数据库向数据仓库的转变，向云数据的转变。 4 2、金融业大数据发展趋势  国际背景 • 美国的对冲基金采用高频交易，捕捉0.1秒内的价格波动寻求套利。 • 零售银行通过分析客户的每笔信用卡消费记录，从而进行有针对性 的营销；  国内背景 • 2012年12月9 日，在京召开了主题为“大数据时代的金融品牌创新” 的中国金融品牌论坛。 • 工、农、中、建等银行都成立有自己的数据中心和研究所。 • 中国银行董事长肖钢近期在其署名文章《大力推进银行业数据驱动 型发展方式》中提到，推进银行转型发展，必须重视和加强数据分 析挖掘工作。 5 3、银行业未来的量化分析诉求  外部的压力：数据量快速增长的压力 • 监管要求的不断提高 • 《巴塞尔协议3》的逐步实施 • 银行上市对于数据统计的需求  内在的动力：帮助管理水平的提升 • 由“拍脑袋”的经验主义向数字化的科学的管理手段转变； • 量化的指标体系能更直观的反应经营的问题； • 能及时的检测比较运营的过程； • 提高决策的效率； 6 二、量化分析思路 1. 明确统计基础与统计需求 2. 量化分析思路 7 1.1、数据源（统计的起点）：  数据源是什么： • 是统计分析的对象，也是统计分析的源头和出发点； • 形式上：手工台账、系统导出的基础数据…； • 根本上：包含了所有要统计信息的表（一张或多张）；  有效的数据源： • 包含了所有信息的一张表：通过这张表能够满足我们的所有的统计 需求； • 有效数据源的特点： • 结构标准：决定了统计效率 • 字段（列）全面：决定统计准确性 • 记