信号检测与估计 第三章 贝叶斯估计.pptVIP

§ 贝叶斯估计 误差平方代价函数 误差绝对值代价函数 均匀代价函数 几种贝叶斯估计 估计的数学问题 ? ? [0] [1] [ 1] X x x x N ? ? L 1 2 p ? ? ? ? ? ? ? ? ? L 已知观测数据 未知参量 如何得到估计问题的统计信息？ 需要数据的 N 维 pdf ，与 θ 有关 ? ( ) ( [0], [1], [2] [ 1]) g X g x x x x N ? ? ? ? L θ 看作确定参数 θ 看作随机参数 经典 估计，不提供 θ 的全部先验信息 贝叶斯 估计，要利用 θ 的先验 pdf 求 最小均方估计 最小方差准则 均方误差准则（ mean square error ， MSE ） —— 一个很自然的准则 ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 2 ? ? mse( ) ? ? ? ( ) ( ) ? ( ) ( ) E E E E Var b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 条件中位数估计 最大后验概率估计 对应于均匀代价函数 关于估计的准则 经典估计理论 —— 小结 主要估计方法 LSE ：不需要统计信息 MLE ：需要先验概率密度函数 矩估计：相应的矩信息 MVUE 和 BLUE ：一阶、二阶矩信息（均值、方差）