最优财富分布与社会福利函数教材课程.ppt

* 最优财富结构与社会福利函数 赵志君 中国社科院经济研究所2009.10.22 主要内容 理论背景 现实背景 问题的表述 最优财富结构表达 最优社会福利函数 理论背景一 旧福利经济学（1920以前）：人际间可比较基数效用论 新福利经济学（1920-1950）：偏好公理，序数效用论，人际间不可比。 阿罗不可能性定理（1950），如果人际间偏好不可比，不可能由个人偏好得到社会偏好。福利函数不存在。 解释新福利经济学的缺陷，寻求人际间可比的偏好和效用论（1950-1977)。 现代经济学一般承认偏好可以用基数来表示，广泛假设人际间可比性和偏好的稳定性（增长理论，Lucas三个假设：偏好稳定性、均衡、最优化) 代表性生产者和消费者假设的不足：不能处理经济增长和结构的关系。 理论背景二 胡祖光（1993） 《中外管理导报》1993年第3期的文章“基尼系数的理论最佳值——三分之一”.收入分布假说缺乏理论和现实基础。 笔者在《中外管理导报》1994第1期发表了“论基尼系数的理论最佳值－与胡祖光先生商榷” .否定了胡的观点，但没有根本解决问题。 胡祖光又在《经济研究》2004年第9期发表了“基尼系数理论最佳值及其简易计算公式研究”. 笔者认为最佳值不是人为给定的，讨论最佳值必须先确定在什么样的意义下最佳，因此必须有给定目标函数和约束条件。这样的问题在上述文章中没有提及。因此，结果没有任何理论基础。 洛伦兹曲线表示结构，由若干参数和分布决定。基尼系数只是表示结构的一个参数而已。（均值也是一个结构参数，还有分布不确定情况下的模糊性参数） 结构最优问题。由于收入分布（洛伦兹曲线）和基尼系数之间不是一一对应关系：一个基尼系数有无穷多条洛伦兹曲线对应。因此，理论上存在这样的问题，即在无穷多条洛伦兹曲线当中，哪一条是最好的？ 洛伦兹曲线不相交的情况 洛伦兹曲线相交的情况 洛伦兹占优标准： 定义１（一阶占优）：如果L１(u)≥ L２(u)，对所有 u∈ [ 0 ，1 ] c成立，且至少有一个u∈ (0 ,1)不等式严格成立, 则称洛伦兹曲线 L1 一阶占优于洛伦兹曲线 L2.（注：L1在Ｌ２的上方） 定义２ （二阶占优）：如果∫L(t)dt≥ ∫L(t)dt (积分区间t∈ [ 0 ,u ]),对所有 u∈ [ 0 ,1 ]成立，且至少有一个u∈ [ 0 ,1 ]不等式严格成立，则称洛伦兹曲线 L1 二阶占优于洛伦兹曲线 L2 .（注：实际上面积比较） 定义3 （i阶占优）略. 二阶随机占优与Atkinson福利占优 二阶随机占优：f(y) 二阶随机占优于f*(y) (SSD) 当且仅当　　　　∫Ｆ(t)dt≤ ∫Ｆ(t)dt (积分区间t∈ [ 0 ,u ]),对所有 u∈ [ 0 ,1 ]成立，且至少有一个u∈ [ 0 ,1 ]不等式严格成立。 Atkinson福利占优： 如果下式成立，即分布１的社会福利大于分布２的社会福利，则f１优于f２. 现实背景 让一部分人富起来！然后实现共同富裕？ 地区差别扩大、收入差别扩大，经济结构不合理 增长不意味着社会福利的提高 对保增长、保民生、扩内需、调结构战略决策的理解： 保增长是政府在生产领域的目标 保民生是政府与社会福利领域的目标 扩内需、调结构是保增长的手段。 扩内需、调结构是保民生的手段。 因此，政策和结构是政府保增长、保民生的内生变量。 问题是：如何调整财富结构才能实现社会福利优化？ 我们的问题 问题１：社会福利目标函数如何确定？ 问题２：财富和收入分配结构如何表示？ 问题３：是否存在最优结构？如存在，最优结构是什么？对应最优结构的社会福利函数是什么？ 问题４：如何调整结构？谁有能力调整结构？政府？老百姓？强势群体？弱势群体？ 问题５：内生于经济结构的政策手段？ 问题５：接下来的问题是代表强势群体的社会福利函数是什么？代表弱势群体的福利函数是什么？ 将问题转化为一个变分问题 目标函数： 约束条件： 边界条件： 求分配结构使社会福利最大 ， ， 关于均值 样本均值 总体均值公式１ 总体均值公式２ 总体均值公式３ 关于基尼系数 样本基尼平均差（Gini Mean Difference） 样本基尼系数１（Gini Mean Difference） 样本基尼系数２ 总体基尼系数１ 总体基尼系数２ 总体基尼系数３ 最优财富分布表示定理 定理１：在社会总财富一定且不对基尼系数附加任何限制的条件下，使社会福利达到最大的分布是单点分布，即全社会的财富平均分配。 定理2：对于给定的效用函数，在财富稀缺和基尼系数给定的条件下，使社会福利最大化的财富分布函数由消费者的边际效用唯一决定，其表达形式为: *