动态最优化第9讲 最优控制理论无限水平问题.doc

动态最优化方法 ——第9讲 最优控制理论无限水平问题 第九讲 最优控制理论无限水平问题 ? （一）基本形式 Max V ? ? ? 0 F ? ? t, y,u dt S.T. dy dt ? f ? ? t, y,u ? ? y 0 ? y 0 广义积分：需要考察积分的收敛性 所以需要首先考虑目标泛函的收敛性问题，才可以求解 第九讲 最优控制理论无限水平问题 ? （一）基本形式 ? V ? ? 无限计划水平最优控制问题： 0 F ?t y u?dt , , ? 收敛性的充分条件（一）： ? ? ?t y u?dt F , , 给定广义积分 ，如果被积函数F在整个积 0 分区间上是有限的，而且如果F在某个有限时刻（t0 ）处达到0，且对于所有tt0保留为0，那么此积分将 收敛。 ? 收敛性的充分条件（二）： ? ? ?t y u?dt F , , 对于积分 ，如果被积函数具有形式 ： 0 F t y u G t y t u e ? , , ?? ?, ? ?, ? ? ?（? ? 0） t ，而且函数G是有界的，那 么此积分收敛。 第九讲 最优控制理论无限水平问题 ? （二）横截条件的推导 汉密尔顿函数： ?t y u ? F?t y u? ?t?f ?t y u? H , , ,? ? , , ? ? , , 把目标泛函和运动方程结合成一个新的泛函： V ? T ? 0 F ? ? ? ? ? ? ? ? t, y,u t f t, y,u ? ? ? ? dy dt ? dt ? ? ? T ? 0 H ? T ? ? ? ? t, y,u, dt t ? ? ?? ? ? ? ? ? ? 0 dy dt ? dt ? ? ? T ? 0 ? ? ? d ? H t, y,u, y t dt T y 0 y ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? T 0 ? ? dt 第九讲 最优控制理论无限水平问题 ? （二）横截条件的推导 * 最优控制路径u ? ? ? ? t 的扰动曲线为：P t * 最优状态路径y ? ? ? ? t 的扰动曲线为：q t ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 有：u t u t P t y t y t q t ? * ?? ? * ?? 最优终结时间T * * 和终结状态y 的扰动为： T * T T ? ? ?? T y T ? * y T ? ?? y T 泛函V转化为了 的函数： ? * ??? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? T T ? V H t, y t q t ,u t P t , y t q t dt ? * ? ? ? * ? * ?? ?? ? 0 ? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ? T y y 0 y * T T 0 第九讲 最优控制理论无限水平问题 ? （二）横截条件的推导 最大化V的一阶条件： d ? ? ? V H d H ? ? ? T T ? * ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? q t P t dt H T T y ? d y dt u ? ? ? t T T 0 ? ? 在无限水平框架下，方程变为： d ? ? V H d H ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? lim lim ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? q t P t dt H T t y T d y dt u ? ? ? 0 ? ? ?? t?? t 横截条件： lim H? ? ? ? ? T lim t y ? ? 0 t ? t T ? ?? 第九讲 最优控制理论无限水平问题 ? （二）横截条件的推导 一般横截条件： ? ? 0 lim H ? ? ? ? ? ΔT lim t Δy t ? t T ? ?? 要求两项都同时为0 ΔT lim ? 0 ? 0 H 1）无限水平问题： ，所以要求： t ?? lim y Δy ? 0 2）固定终结状态： ，所以有： T T ? y ? t ?? ? ? 0 lim ? ? 3）自由终结状态： ? ，所以要求： t Δy 0 T t ?? 第3种情况的横截条件遭到了质疑（但反例并不是真正的 反例，是隐形固定终结状态的例子）。如果目标函数 存在时间折现因子，横截条件就是必要的。 第九讲 最优控制理论无限水平问题 ? （三）复习：单变量相图分析 ? （1）动态不稳定 dy ? 给定一般形式的一阶微分方程： f ?y? dt 假设：f ? ? y ? a 0。 dy 在y y 点上， 0，不受时间变化影响，y 为均衡点。 ? ? a a dt dy 考察均衡点y 是否为稳定均衡点?