计量经济学 第七章 多元回归估计与假设检验讲义资料.pptVIP

第七章 多元回归:估计与假设检验;本章主要内容;问 题;基本假设回顾; 模型估计(1);模型估计(2); 模型估计(3);模型检验;检验原理、检验过程与思路与上一章完全一样。 零假设：H0: Bj=0 （j=1,2,……k)， 备选假设：H1: Bj≠ 0 （j=1,2,……k)。 所用统计量：t统计量;单个系数显著性检验（2）;单个系数显著性检验（3）;总体显著性检验：F检验（1）;总体显著性检验：F检验（2）;总体显著性检验：F检验（3）;(1)F检验的对象是：H0: B1=B2=…… =Bk =0 t 检验的对象是：H0: Bj=0 （j=1,2,……k) (2)当对参数Bi的t检验均显著时，F检验一定是显著的。 (3)当F检验显著时，并不意味着对Bi的t检验一定是显著的。 ;拟合优度检验（1）;计算： ; 根据美国1980-1995年得到下面的回归方程用以解释美国未偿付抵押债务（Yt，亿美元）与个人收入（X1，亿美元）和抵押贷款费用（X2 ，％）的数量关系。 Yt=155.68 + 0.83 X1t – 56.44 X2 Se=(578.33) (0.06) (31.45) R2=0.9894 ; （1） 请分别说明解释变量X1 、X2系数以及R2的 含义。 （2）请用置信区间法（显著性水平为5％）检验个人收入（X1）是否显著对未偿付抵押债务（Yt）有影响。（提示：t0.05(13)＝1.771，t0.05(14)＝1.761，t0.025(13)＝2.160，t0.025(14)＝2.145） ; (3) 请用显著性检验法（显著性水平为5％）检验抵押贷款费用（X2）是否显著对未偿付抵押债务（Yt）有影响。（提示：t0.05(13)＝1.771，t0.05(14)＝1.761，t0.025(13)＝2.160，t0.025(14)＝2.145） (4) 显著性水平为1％,检验假设H0:R2＝0(即X1 、X2联合地对Y没有影响)。（提示： F0.01(2,13)=6.70, F0.01(3,13)= 5.74）; 解： (1)0.83表示个人收入增加1亿美元时，未偿付抵押债务增加0.83亿美元；-56.44表示抵押贷款费用增加1％，未偿付抵押债务减少56.44亿美元。R2=0.9894表示解释变量X1、X2能够解释被解释变量变异的98.94％。 （2）H0:B1=0.显著性水平为5％，t0.025(13)＝2.160，B1的置信区间为［0.7004，0.9596］,拒绝H0，说明个人收入（X1）显著对未偿付抵押债务（Yt）有影响。; （3）H0:B2=0.显著性水平为5％，t0.025(13)＝2.160，b1的t统计量为1.79,接受H0，说明抵押贷款费用（X2）并不显著对未偿付抵押债务（Yt）产生影响。 （4）H0:B1=B2=0,F=(R2/2)÷［（1-R2）/13］＝606.7F0.01(2,13)=6.70，拒绝H0。X1 、X2联合地对Y有影响。 ?