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第九章 期权理论及定价模型在资产价值评估中的应用第一节 期权概述一、期权的有关概念（一）期权、期权合约和期权交易（二）期权合约的有效期和到期日（三）执行价格和执行日（四）权利金二、期权的类型(一)按期权的买方所拥有的不同的权利划分为看涨期权（买权）和看跌期权（卖权）（二）按期权的买方行使权利时间的不同划分为美式期权和欧式期权（三）按标的资产划分为金融期权和实物期权三、期权价格的特征（一）期权价格的构成 （二）买权与卖权之间的平价关系四、影响期权价格的因素（一）标的资产的市场价格（二）标的资产价格的波动率（三）标的资产的收益（四）期权的执行价格（五）期权的有效期 （六）无风险利率 第二节 期权定价模型一、二项式期权定价模型二、布莱克-斯科尔斯定价模型第三节 实物期权理论一、实物投资与实物期权概述 二、实物期权的类型三、实物期权理论的应用 四、离散条件下的实物期权定价方法举例第四节 期权在资产价值评估中的应用一、利用期权理论进行资产评估的条件二、利用期权理论对股权资本进行价值评估（一）理论依据（二）具体应用 三、利用期权理论对无形资产进行价值评估（一）利用期权理论对产品专利权价值的评估（二）利用期权理论对特许经营权价值的评估----3G牌照的定价分析
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