7.3 空间计量经济学模型的估计与检验复习课程.pptVIP

§7.3 空间计量经济学模型估计与检验 ;说明;不同类型空间计量经济学模型的估计方法很多，本节并不是系统的讨论，只是选择若干模型的估计方法加以介绍。 不同类型的空间模型分别描述了空间实质相关和空间扰动相关，那么检验是否存在空间实质相关时需要在空间扰动相关存在与否的假设下进行，反之亦然。 所以，在本节模型检验部分，首先在各种假设下构造检验方法，最后提出一个判断准则。 ;一、空间滞后模型的IV和ML估计 ;1、空间滞后模型IV估计 ;如何选择工具变量Q? 仅仅利用样本信息构造工具变量。 利用备选的空间矩阵作为工具变量。 ;2、空间滞后模型ML估计 ;;估计步骤： 分布采用OLS估计模型（1）和（2），得到相应的估计量和残差； 将残差估计量带入似然函数，估计ρ； 利用ρ 的估计量，估计随机项协方差矩阵； 采用GLS重新估计模型（1）和（2）； 利用估计结果重新估计ρ； …… ;二、空间误差模型的ML估计 ;描述空间扰动相关的空间误差模型（空间残差自回归模型）的随机误差项出现了空间相关性，若直接采用OLS估计，虽然参数估计具有无偏一致性，但不是有效估计。应该采用ML估计或GMM估计。 ;空间误差模型的ML估计，实际上等价于一个EGLS估计。 ;估计步骤和迭代过程与空间滞后模型ML估计类似。 ;三、空间计量经济学模型的LM检验 ;1、不存在空间自回归时空间残差相关的LM检验 ;利用对数似然