华润元大现金通货币证券投资基金年度报告书.pdfVIP

华润元大现金通货币市场基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2017 年3 月29 日 华润元大现金通货币2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016 年7 月27 日(基金合同生效日)起至12 月31 日止。 第 2 页 共32 页 华润元大现金通货币2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华润元大现金通货币 基金主代码 002883 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年7 月27 日 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 143,208,844.77 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华润元大现金通货币A 华润元大现金通货币B 下属分级基金的交易代码： 002883 002884 报告期末下属分级基金的份额总额 7,264,202.77 份 135,944,642.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 1、整体资产配置策略 整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏观经济形势、央行货币 政策、货币市场的资金供求状况等因素，对短期利率走势进行综合判断； 二是根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期 限。 （1）利率分析策略 对利率走势的科学预期是进行久期管理的基本前提，也是正确进行债券投 资的首要条件。通过对通货膨胀率、经济增长率、货币供应量、国际利率 水平、汇率、政策取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判。同时，结 合对市场环境的研究，主要考察指标包括：央行公开市场操作、主流机构 投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金