十三商业银行利率风险量与经管.pdfVIP

作者： ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 第十三章 商业银行利率风险度量与经管 一、单项选择题 1. 一家银行购买了刚发行的票面利率为 10%、票面金额为 100美元的 3年期债券，若市场利率 为 12% ，那么此债券的市场价值为（ ）美元。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 A ．100 B ．95.2 C ．105.2 D ．98.2 答案： B 2. 收益曲线是其他条件相同时，（ ）所决定的点的连线。 A ．利息与本金 B ．利息与期限 C ．利率与期限 D ．利率与本金 答案： C 3. 一家银行一年期的浮动利率贷款与一年期的浮动利率存款同时发生，均为按月浮动，贷款 按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据 LIBOR 浮动，当联邦债券利率和 LIBOR 波 动不一致的时候，利率风险表现出（ ）。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 A ．再定价风险 B ．收益曲线风险 C ．基准利率风险 D ．选择权风险 答案： C 4. 一年的累计利率敏感性缺口如果维持在资产总额的（ ）范围内，则被认为是规范的利率 风险限度。 A ． ±5% B ． ±20% C ． ±15% D ． ±10% 答案： D 5. 年收益率为 14%、偿还期为 3年的商业贷款的持续期为（ ）年。 A ．2.69 B ．2.63 C ．2.83 1 / 13 D ．2.79 答案： A 6. 商业银行利率决策机构一般为（ ）。 A ．资产负债经管委员会 B ．董事会 C ．股东大会 D ．监事会 答案： A 7. （ ）规定利率只能在一定的上限内波动，导致利率与市场资金供求关系存在相当程度的 脱节，并造成所谓的脱媒现象。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 A ．《格拉斯－斯蒂格尔法》 B ．《证券交易法》 C ．《金融服务现代化法》 D ．《Q条例》 答案： D 8. 持续期缺口等于（ ）。 A ．总资产持续期－总负债持续期 B ．总资产持续期－总资产 / 总负债 ×总负债持续期 C ．总负债持续期－总资产持续期 D ．总资产持续期－总负债 / 总资产 ×总负债持续期 答案： D 9. 当持续期缺口为负时，利率上升，净收益（ ）。 A ．上升 B ．下降 C ．不变 D ．以上都有可能 答案： B 10. 利率变动对银行净值的市场价值的影响取决于（ ）。 A ．持续期缺口规模 B ．利率变动规模 C ．银行的规模 D ．以上都对 答案： D 11. 假设一远期利率协议的报价为（ 3 ×6，8% ），3表示（ ）， 6表示（ ），8%表示（ ） 。文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 A ．递延期限 协议期限 参照利率 B ．协议期限 递延期限 参照利率 C ．递延期限 协议期限 协议利率 D ．协议期限 递延期限 协议利率 答案： C 12. 在是否交纳保证金问题上，利率期货和远期利率协议各有其特点，分别是（ ）。 A ．前者不需要 后者需要 2 / 13 B ．前者需要 后者不需要 C ．两者都需要 D ．两者都不需要 答案： B 13. 某一 1000万美元的 1年期借款承诺由 3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金 为 100万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为（ ）。文档来