现代设计方法拉格朗日乘子法.pptxVIP

现代设计方法第三章 非线性规划§3-4 约束条件下多变量函数的优化设计方法 以上讨论的都是无约束条件时非线性函数的寻优方法。但是在很多实际的非线性规划问题中，其变量的取值都有一定的限制。也就是说，非线性规划问题一般是有约束条件的寻优问题。所以本节将介绍有约束条件的寻优问题。约束条件可分为两类：等式约束与不等式约束。处理等式约束问题与不等式约束问题的方法也有所不同。拉格朗日乘子法是一种常用且有效的方法。一、等式约束下的拉格朗日乘子法及其C语言程序拉格朗日乘子法的计算方法(1)等式约束时极值存在的必要条件 对于二元函数来说，设目标函数为f (x1，x2)，等式约束为：g(x1，x2)=0。在无约束时，极值点存在的必要条件为：当有等式约束时，除了以上的关系式仍成立外，还必须满足：这就是说，在等式约束条件下，使f为极小的dx1与dx2已不能任意选取，必须满足式(3-81)。由式(3-80)及式(3-81)可得：这就是在等式约束下使目标函数 f 为极小的必要条件(2)拉格朗日乘子法的计算方法及步骤式(3-83)可改写为：令此比值等于一个可正可负的常数 λ：则λ即称为拉格朗日待定乘数，或简称为拉格朗日乘子。于是由式(3-85)，连同g(x1，x2)=0，得：解此联立方程式可得x1* ，x2* ，λ* ，即求出极值点。方程组(3-86)相当于求解一个无约束的函数