《随机过程》习题施雨(西交大).docx

习题 1 1.1 设 Ω 为某试验的样本空间，A 为 Ω 的非空子集，令 ? ? ? ? F F 1 ? ?, ? , 2 ? A, A ,?,? , c F ，证明：F 1，F 2，F 3 皆为事件域且F1 ? F2 ? F3 。 ? ? 3 2 1.2 一次投掷三颗匀称骰子并观察可能出现的点数，给出这一试验的概率空间。 1.3 证明 1.1 节定理 1 中的性质(1)~(5) 。 1.4 在给定的概率空间(Ω, F, P)中，设 A,B,C, A , F , 证明下列不等式： 1 (1) 1 1 P(AB) ? P(A)P(B) ? (提示：对0 ? x ?1, 恒有 x ? x2 ? )； 4 4 (2) P(AB) ? P(BC) ?1? P(AC) ； n ? ? ? ? 。 (3) 若 ，则 P(A) P(A ) (n 1) k k?1 1.5 设有 n 张大小形状相同且编号分别为 1, 2 ,…, n 的卡片。采用有放回随机抽取方式直至 抽到一张先前曾取过的卡片为止。设 X 是达成这一目的所需的抽取次数。求 X 的概率 分布（提示：先算 P?X ? k?。）。 1.6 设 X 与 Y 为独立随机变量，其中 X 服从参数为(2, 0.5)的二项分布，Y 服从参数为 1 的 泊松分布，计算 P?Y ? X?。 1.7 用归纳法证明 n 元分布函数的性质(2)：若 x ? y (i ?1, 2, ，则 i i Δ Δ ? 0, 1 2 其中 iF x 表示 F 对第 i 个变元 Δ ( , 1 (1≤ i ≤ n)作一阶差分。 1.8 设 h(x, y) ? e?(x? y) , x ? 0, y ? 0 ； g(x, y) ?1, x ? y ? 0, ? ? 0, x ? y ? 0. ? 证明：h 是二元单调不减函 数但对每一变元却是单调减的；g 对每一变元是单调不减的但不是二元单调不减函数。 1.9 设 X1，X2，X3 为相互独立的随机变量，已知 E(X ) ? 0, E(X ) ?? , k ?1,2 。令 2 2 k k Y ? (X X ? X ) 1? X ，求 Y 的期望与方差。 2 1 3 2 3 1.10 设随机变量 X 服从几何分布： P? ? (1 ) , 0,1, 2, X ? k ? p ? p k k ? 其中 0 p 1。求 E X ?1 p （提示：1?1 ?1 ）。 {X ?c} {X ?c} 1.11 设随机变量 X 存在有限均值 μ，g 为单调不减函数，证明 E?g(X )(X ? ?)?? 0 。 1.12 设随机变量 X ~Exp(λ)，t 0 为常数，求 (1) min?X, t?的概率分布； (2) 在 X ? t 的条件下，X 的条件概率密度。 1.13 对条件概率亦有相应的乘法公式及全概率公式，试推导下列等式： (1) 设 A B B 为事件，若 ? , , , P AB1B2 0 ，则 1 2 ? P B B ； 1 2 (2) 设 A1, A2 , 为两两互斥事件，且事件 B ? ? ，又 P(A) ? 0 ，则 ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? P B A P A A P B AA k k k?1 1.14 设 A, B, C 为三个事件，证明 A 与 B 关于 C 条件独立当且仅当 P?A BC?? P?A C?。 1.15 设 X 为连续型随机变量，其概率密度为 f (x) ? xe?x , x ? 0，求 E?X | X ?1?。 X 1.16 设 X 与 Y 为随机变量，并且 0 D(X) ∞，0 D(Y) ∞，证明： C o v?X , EY( X|??) C oXvY(。 1.17 已知随机向量(X,Y)的概率密度为： f (x, y) X ,Y ?2, 0 ? y ? x ? 1, ? ? ? 其他， 0, 求条件期望 E?X | y? (0y1) 及 E?Y | x?(0x1)。 1.18 如果 X 关于 Y 的条件方差 D?X Y ?被定义为： ? ? ? ? ? ? D X Y ? E ??X ? E X Y ?? Y ， 2 试证： (1) D?X Y ?? E?X Y ?? ??E ?X Y ??? ； 2 2 (2) （全方差公式） D(X) ? E??D?X Y ??? ? D??E?X Y ??? 。 1.19 设 X 与 Y 是相互独立的连续型随机变量，且 Y~U(0,1)，令 Z=X+Y，证明 Z 的概率密度 为 f (z) ? F (z) ? F (z ?1) 。 Z X X 1.20 设 X 与 Y 是相互独立的随机变量，其中 X~U(0,1)，Y 服从 0-1 分布，即 P{Y ?1}? p ，