投资管理与分析（保险）_201709.pptx

xAssetV4.2投资管理与分析系统——保险公司解决方案;公司简介;衡泰概况;为什么衡泰？;衡泰组织架构;团队规模;研究团队;专家团队;研究领域;产品历程;资质与荣誉;用户数量;典型客户 – 证券;典型客户 – 证券;典型客户 – 证券;典型客户 – 基金;典型客户 – 基金;典型客户 – 基金;典型客户 – 保险;典型客户 – 保险;典型客户 – 保险;典型客户 – 银行;典型客户 – 银行;典型客户 – 资产管理公司及其他;典型客户 – 资产管理公司及其他;公司简介;客户案例;偿二代风险管理框架;偿二代风险管理框架;资产负债监管框架;系统建设目标;风险管理;;风险管理系统解决方案;系统核心功能;组合分析;资产配置;资产配置;债券分析;股票分析;金融工具管理;组合管理;风险管理;市场风险;风险分析—敞口分析;风险分析—敞口分析;风险分析—敏感性分析;风险分析—敏感性;;压力测试;压力测试;风险分析—压力测试;风险分析—信用分布;风险分析—监控管理;风险限额监测指标汇总表;市场风险分析—监控报告;资产负债管理—绩效考核;投资绩效评测过程;保险账户结构与绩效分析体系;委托人层面、账户层面;大类资产业绩归因;多维绩效考核;投资业绩衡量;业绩基准管理;固收组合业绩归因;固收组合业绩归因;固收组合业绩归因——Campisi归因;固收组合业绩归因——加权久期归因;权益组合业绩归因;权益组合业绩归因;权益组合业绩归因—— Brinson归因;权益组合业绩归因——多因子归因;业绩比较基准;业绩分布统计;业绩归因步骤;Campisi归因;Campisi归因（社保简化版）;固收组合分析;固收组合分析;固收组合分析;固收组合分析;固收组合分析;固收组合分析;固收组合分析;权益组合分析;基于净值的评价;基于净值的评价;基于净值的评价;基于净值的评价;CAPM模型（传统风险分解模型，t检验，R^2） 结论：股票型基金和混合型基金的贝塔系数均都通过T检验，股票型基金的贝塔系数较大， 混合型基金的贝塔系数较小（ 债券持仓约40%，股票为大盘蓝筹股）。 Busse波动率择时模型 结论1：常数项Alpha0，且T2，表明两只基金均有Busse模型下的选股能力； 结论2：??盛战略基金贝塔2，通过T检,，判断在市场波动加大的时候，该基金降低了风险敞口，具有波动择时能力； 结论3：易方达基金贝塔2，未通过T检，原因可能为该基金策略要求股票持仓高于80%以上，限制了该基金调整风险资产空间，被动导致波动率择时能力不显著。;基于净值的评价;投资业绩评估;指标库管理;指标库管理;报告管理;报表管理;报告管理—监管报告;报告管理—监管报告;报告管理—内部报告;数据解决方案