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（VR 虚拟现实）第六章 ARIMA 模型 第六章 ARIMAX 模型 一、ARIMAX 模型的概念 有时考虑其它序列对一个时间序列的影响，如太阳黑子对某地区降雨量的影响，石油 价格对股价的影响。带有输入序列的一般 ARIMA 模型也称为 ARIMAX 模型。Box 和刁锦寰提 出ARIMAX 模型。 例子 1)9.11 事件对道琼斯指数的影响 2）广告对销售量的效应 3）美国月批发物价指数对零售价指数的影响 4）1960 年前后时间 X1 、冬季X2 、夏季X3 对臭氧数据 Yt ５）固有股减少X1 、道琼斯指数X2 、石油价格X3 对上证指数 数学模型 设，是时间序列，（i=1,…,k） 其中， 称为传递函数模型，称为输入因子（干预因子），称为输出因子。 Xt(1) Xt(2) … xt(k). 注：为减少参数个数，通常考虑简化为： 其中 （i=1,……,k）= 称上述模型为 ARIMAX 模型，又称为带有干预序列的 ARIMA 模型或动态回归模型。这个 模型把相应序列表示为随机波动的过去值和其它序列（称为输入序列）的过去值的结合。响