4模型的建立与估计中的问题及对策培训资料.ppt

第四章 模型的建立与估计中的问题及对策; 误设定 (misspecification) 多重共线性 (multicollinearty) 异方差 (heteroskedasticity) 自相关 (autocorrelation);经典假设与违背假设的情况：;遗漏相关变量（omitting relevant variables） ;误选无关变量 (including irrevelant variables) ;错误的函数形式 (wrong functional form);;理论： 从理论上看，该变量是否应该作为解释变量包括在方程中？ t检验：该变量的系数估计值是否显著？ ：该变量加进方程中后， 是否增大？ 偏倚：该变量加进方程中后，其它变量的系数估计值是否显著变化？;在很多情况下，这四项准则的判断结果会出现不一致。例如，有可能某个变量加进方程后， 增大，但该变量不显著。 在这种情况下，作出正确判断不是一件容易的事，处理的原则是将理论准则放在第一位，再多的统计证据也不能将一个理论上很重要的变量变成“无关”变量。 在选择变量的问题上，应当坚定不移地根据理论而不是满意的拟合结果来作决定，对于是否将一个变量包括在回归方程中的问题，理论是最重要的判断准则。如果不这样做，产生不正确结果的风险很大。 ; ;直观地看，这些添加的项是任何可能的遗漏变量或