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一、离散型随机变量函数的分布 二、连续型随机变量函数的分布 § 2.5 随机变量的函数分布 上页 下页 铃 结束 返回 首页 上页 下页 铃 结束 返回 首页 一、离散型随机变量函数的分布 例 1 设 X 具有以下的分布列 , 试求 Y 1 =X-1,Y 2 =(X-1) 2 的分布列 : X -1 0 1 2 p k 0.2 0.3 0.1 0.4 解 : 列表如下 : X -1 0 1 2 Y 1 =X-1 -2 -1 0 1 Y 2 =(X-1) 2 4 1 0 1 p k 0.2 0.3 0.1 0.4 上页 下页 铃 结束 返回 首页 Y 1i 各不相同 , 故 P{Y 1 =y i } =P{X=x i } 当 x = 0 和 x = 2 时 , y 2 均为 1, 此时两种情况应合并为一种 : P{Y 2 =1} =P{X=0}+P{X=2} Y 2 0 1 4 p k 0.1 0.7 0.2 设 X 时离散型随机变量 , 概率分布表是 : X x 1 x 2 … x k … P{X=x i } p 1 p 2 … p k … 上页 下页 铃 结束 返回 首页 Y=g(X) 也是一个离散型随机变量 , 记 y i =g(x i ) , i =1,2 … 如果诸 y i 的值互不相等 , 则 Y 的概率分布为 : P{Y=y i } =P{X=x i } = p i i =1,2… X x 1 x 2 … x k … P{X=x i } p 1 p 2 … p k … 如果诸 y i 的值不是互不相等时 , 应把那些相等的值分别合并 , 并且根据概率的加法公式把相应的 p i 相加 , 就得到 Y 的概率分布 . 上页 下页 铃 结束 返回 首页 二、连续型随机变量函数的分布 例 2 设随机变量 X 具有概率密度 : 求随机变量 Y=2X+8 的概率密度 ? ? ? ? ? ? ? ? 其他 , 0 4 0 , 8 ) ( x x x f 解 : 先求 Y 的分布函数 F Y (y) F Y (y) = P{Y≤y } =P{2X+8 ≤y} =P{X ≤(y -8)/2} dx x f y X ? ? ? ? ? 2 8 ) ( 两边对 y 求导得 Y 得概率密度 : f Y (y) 8 8 ( ) ( ) 2 2 X y y f ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他 , 0 16 8 , 32 8 x y 上页 下页 铃 结束 返回 首页 例 3 设 X 的概率密度为 f X (x) ,试求 Y=|X| 的概率密度 f Y (y ) . 解: 当 y <0 时 {Y≤y} 是不可能事件,即 F Y (y)=P{Y≤y} = 0 ∴ f Y (y) = F Y '(y)=0 当 y ≥ 0 时, F Y (y) =P{Y≤y} = P{|X|≤y} =P{- y≤X≤y} = F X (y)- F X (-y) f Y (y)= F Y '(y)=f X (y)+f X (-y) ? ? ? ? ? ? ? ? 0 , 0 0 ), ( ) ( ) ( y y y f y f y f X X Y 上页 下页 铃 结束 返回 首页 分布函数法 : 在 Y≤y 中,即在 g(X) ≤y 中解出 X ,从而得到一个与 g(X) ≤y 等价的 X 的不等式,并以后者代替 g(X) ≤y 求出其分布函 数,继而求出 Y 的密度函数。 定理 设随机变量 X 具有概率密度 f X (x), - ∞ < x < ∞ ,又设函 数 g(x) 可导,且有 g'(x)> 0, ( 或恒有 g'(x)< 0 ) 。则 Y=g(X) 是连续型 随机变量,其概率密度为 : ? ? ? ? ? ? ? ? 其他 , 0 |, ) ( | )] ( [ ) ( ? ? y y h y h f y f X Y 其中 α = min(g(- ∞) , g(∞)) , β = max(g(- ∞),g(∞)) , h(y ) 是 g(x) 的 反函数。 注: 1) 定理的条件可减弱为在各分段区间上满足定理的条件, 此时可分段讨论之。 2) 若 f X (x) 在 [ a,b ] 外为零,且 g'(x)> 0 ( 或 <0 ) , x ∈ [a,b] 。 则 α = min{g(a),g(b)},β=max{g(a),g(b)} 上页 下页 铃 结束 返回 首页 解 例 4 设随机变量 X 具有概率密度函数 f X ( x ) ? 求 Y ? X 3 的概率 密度 ? 函数 y ? x 3 是 x 的严格单调增加函数 ? 反函数 3 1 ) ( y y h x ? ? 有连续的导
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