用MATLAB求解线性的规划.pptVIP

用 MATLAB优化工具箱解线性规划 1、模型:minz=cX AXb 命令:x= linprog(c,A,b) 2、模型:minz=cX s.AX≤b Aeg.X= beq 命令:x= linprog(c,A,b,Aeg,beq) 注意:若没有不等式:AX≤b存在,则令A=[],b=[1 3、模型:minz=cX St.AX≤b Aeq…X=beq VLB≤XVUB 命令:1!X= linprog(c,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB) [2] x=linprog(c, A, b, Aeq, beq, VLB, VUB, Xo) 注意:[若没有等式约束:Aeq·X=beq,则令Aeq= beq[] [2]其中X表示初始点 4、命令:Ix,fval- linprog(…) 返回最优解ⅹ及x处的目标函数值fva 例1maxz=0.4x1+O.28x2+0.32x,+0.72x4+0.64x,+06x6 S.0.01x1+0.01x2+0.0lx3+0.03x4+0.03x5+0.03x≤850 0.02x,+0.05x≤700 0.02x2+0.05xs≤100 0.03x+0.08x6≤900 解编写M文件xxgh1m如下: c=[-040.280.32-072-064-0.6]; A=[0010.010.010.030.030.03;0.02000.0500:00.02000.050;00 0.03000.08]; b=|850;700;100;9001; Aeq=l; beg=[; yu Ix, fval]=linprog(c, A, b, Aeq, beg, vlb, ub) 例2minx=6x1+3x2+4x minz=(6 120 x1≥30 l20) 0≤x,≤50 x2≥20 解:编写M文件xxgh2m如下: c=[634] A=[010; b=[50; Aeq=[111l; beg=[120: vlb=[30,0,20] vub=lE Ix, fval]=linprog(c, A, b, Aeq, beg, vlb, ub) 投资的收益和风险 问题提出 市场上有n种资产s(i=1,2.n)可以选择,现用 数额为M的相当大的资金作一个时期的投资。这n种资产 在这一时期内购买的平均收益率为,风险损失率为4, 投资越分散,总的风险越小,总体风险可用投资的中最 大的一个风险来度量。 购买时要付交易费,(费率p),当购买额不超过给定值 时,交易费按购买计算。另外,假定同期银行存款利率 是,既无交易费又无风险。(n=5%)