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永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告摘要 永赢量化灵活配置混合型发起式 证券投资基金 2016年半年度报告摘要 2016年6月30日 基金管理人：永赢基金管理有限公司 基金托管人：华泰证券股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 第 1 页 共 45 页 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 第 2 页 共 45 页 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 永赢量化灵活配置混合发起式 基金主代码 001754 交易代码 001754 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月1日 基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,115,391.01份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过灵活应用多种量化策略，在充分控制基金 财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越 投资目标 业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长期 稳健增值。 本基金采用多因子选股策略为主，辅以事件驱动以及 宏观择时等其他量化策略，力争实现稳定的绝对回报。 1、多因子选股策略 该策略以对中国股票市场较长期的回测研究为基础， 运用量化多因子模型框架，结合定性指标和定量指标， 综合考虑上市公司基本经营状况和市场对股票的反应 两大因素，通过计算市场上所有股票的管理质量、价 投资策略 值、成长变化、市