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实用标准文案
特征函数（ Characteristic Function ）的性质
1 ． | (t ) | (0) 1;
itX itX
| (t ) | | Ee | E | e | E1 1 (0).
2. ( t ) (t ) .
itX itX itX
( t ) Ee Ee Ee (t ) .
3. 若 Y=aX+b, 其中 a 和 b 为常数，则
ibt
Y (t ) e X (at ).
4 ． 若 X 的 l 阶矩存在，则
k
d k k
(t ) | i EX , 1 k l .
k t 0
dt
k k
d d itX k k itX k k
(t ) | Ee | i E( X e ) | i EX
k t 0 k t 0 t 0
dt dt .
注意求导和期望可交换的条件 .
可利用特征函数求随机变量的各阶矩 .
5. 特征函数具有一致连续性 .
0, M 0, s.t . p(x )dx
|x | M
ihx itx
| (t h) (t ) | | (e 1)e dF (x) |
ihx
| e 1 | dF (x)
M
ihx ihx
| e 1| dF (x) | e 1| dF (x)
M |x | M
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ihx ihx / 2 ihx / 2 ihx / 2 hx
| e 1 | | e (e e ) 2 | sin | | hx |
2
ihx ihx / 2
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