面板数据模型与stata应用资料.ppt

回归诊断： 是否存在异方差：estat hettest 怀特检验： estat imtest,white 回归信息检验：estat imtest 是否遗漏重要解释变量：estat ovtest 拟合图： rvfplot 单一变量的相关图：cprplot invest 画图 菜单与命令结合 twoway (scatter gdp invest) twoway (scatter gdp invest||lfit gdp invest) 基本建设支出与GDP的相关关系图 各省教育支出的增长趋势：1998-2006 Durbin-Watson 统计量:estat dwatson 序列相关检验：estat durbinalt 滞后阶数选择：estat durbinalt,lags(2) 条件异方差检验：estat archlm,lags(2) 可选变量的异方差检验：estat szroeter gdp invest culture sci 五、Stata对面板数据模型的估计 随机效应模型 Stata对面板数据模型的估计 首先对面板数据进行声明： 前面是截面单元，后面是时间标识： tsset company year tsset industry year 产生新的变量：gen newvar=human*lnrd 产生滞后变量Gen fiscal(2)=L2.fiscal 产生差分变量Gen fiscal(D)=D.fiscal 描述性统计： xtdes ：对Panel Data截面个数、时间跨度的整体描述 Xtsum：分组内、组间和样本整体计算各个变量的基本统计量 xttab 采用列表的方式显示某个变量的分布 Stata中用于估计面板模型的主要命令：xtreg xtreg depvar [varlist] [if exp] , model_type [level(#) ] Model type 模型 be Between-effects estimator fe Fixed-effects estimator re GLS Random-effects estimator pa GEE population-averaged estimator mle Maximum-likelihood Random-effects estimator 主要估计方法： xtreg： Fixed-, between- and random-effects, and population-averaged linear models xtregar：Fixed- and random-effects linear models with an AR(1) disturbance xtpcse ：OLS or Prais-Winsten models with panel-corrected standard errors xtrchh ：Hildreth-Houck random coefficients models xtivreg ：Instrumental variables and two-stage least squares for panel-data models xtabond：Arellano-Bond linear, dynamic panel data estimator xttobit ：Random-effects tobit models xtlogit ： Fixed-effects, random-effects, population-averaged logit models xtprobit ：Random-effects and population-averaged probit models xtfrontier ：Stochastic frontier models for panel-data xtrc gdp invest culture edu sci health social admin,beta 动态模型 y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，50，100时，各模拟2万次 3. 面板数据模型估计方法 混合最小二乘（Pooled OLS）估计 （适用于混合模型） 平均数（between）OLS估计 （适用于混合模型和个体随机效应模型） 离差变换（within）OLS估计 （适用于个体固定效应回归模型） 一阶差分（firs