面板数据模型与stata应用资料.pptVIP

回归诊断： 是否存在异方差：estat hettest 怀特检验： estat imtest,white 回归信息检验：estat imtest 是否遗漏重要解释变量：estat ovtest 拟合图： rvfplot 单一变量的相关图：cprplot invest 画图 菜单与命令结合 twoway (scatter gdp invest) twoway (scatter gdp invest||lfit gdp invest) 基本建设支出与GDP的相关关系图 各省教育支出的增长趋势：1998-2006 Durbin-Watson 统计量:estat dwatson 序列相关检验：estat durbinalt 滞后阶数选择：estat durbinalt,lags(2) 条件异方差检验：estat archlm,lags(2) 可选变量的异方差检验：estat szroeter gdp invest culture sci 五、Stata对面板数据模型的估计 随机效应模型 Stata对面板数据模型的估计 首先对面板数据进行声明： 前面是截面单元，后面是时间标识： tsset company year tsset industry year 产生新的变量：gen newvar=human*lnrd 产生滞后变量Gen fiscal(2)=L2.fiscal 产