现代科技综述知识文库：循环序列相关系数的分布.pdf

现代科技综述系列—— 循循环环序序列列相相关关系系数数的的 分分布布 科技是人类区别于动物的重要文明之一， 是人类对自然规律研究 利用的学科。 本文提供对科技基本概念 “循环序列相关系数的分布” 的解读，以供大家了解。 循循环环序序列列相相关关系系数数的的 分分布布 序列相关是许多动态模型随机扰动的重要特性，在许 多学科中，(如时间序列分析、经济计量学等)都对序列 相关有专门的讨论。 要检验某一模型中随机扰动有无序列相关性，首先要 知道序列相关系数的分布，或了解其分布的某些特征 等。 因此，研究序列相关系数的分布就显得十分重要。 设(Z ，Z2 ，…，Zn)为取自随机扰动Zt 的一个时间序列 样本，定义第1(落后1步的)序列方差为： 为所观测序 列的样本均值． 于是得到第1(落后1步的)序列相关系 数： γl=cl ／co 在进行分布理论的研究中，即使在扰动 z 1为标准正态白声(独立同分布) 的假设下，也不可能求 得γ 1的分布的明显形式。 但是如果考虑循环序列相关系数，分布问题便可以解 决。 设 此处．而循环的定义为zl+n=zl． 在对zt为标准正态 白声的假设之下，当l= 1时(落后一步)有： 其中： λi=cos(2πi ／n) i=0 ，1，2 ，…，n －1 vi～x2(2) ． v～ x2(1) 的分布函数为： 上述结果是由安德森(R ．L Ande son)于1942年给出的，通常称为安德森分布(R ．L Ande son) ．由此我们可得对原假设显着性的单侧或双 侧检验。 但杜宾(Dubin) 沃森(Watson)在197 1年曾指出，其中 的主要结果早在1863年已由阿比(Abbe)得到。 一般情况下，R ．L Ande son有如下结果：对当l与n无 公约数时： λk=cos(2kπlk ／n)，的分布同l= 1，如果l与n 有公约数，分布的函数形式可能改变。 R ．L Ande son在推导分布时所用的技巧是求一循环矩 阵的行列式值，并用联合分布求边缘分布。 对于一般情况分布的具体结果，采用分解循环矩阵 特征函数的方法推导了的分布函数。 迪克森(Dixon ，1944)通过对(，) 的特征函数： 进行近 似，使得： 于是得到其前n 阶矩与下述分布： 相同。 于是可得上述R ．L ．Ande son分布的近似表达式，也 就是说，循环序列相关系数的分布近似于从标准正态 总体中抽出容量为n+2 的样本的普通相关系数平方的分 布。 在推导循环序列相关系数分布的过程中，所用的重要 技巧是对循环矩阵复数域的求行列式值或酉阵对角化 分解，而序列相关系数却不能由循环矩阵表示，因而 不可能用此法求其分布。 有关循环序列相关系数分布的进一步讨论可从两方面 展开：首先是非循环情形，即对序列相关系数的讨 论，这方面的研究很多，文献资料也很丰富。 但这已超出本条目的内容。 其次，是在非标准状态下，循环序列相关系数及其联 合分布的讨论。 几十年来，有关这方面的讨论很少，零星的几篇文献 讨论的也比较肤浅，结果并不理想。 特别是近些年来循环序列相关系数似乎要被人们遗 忘。 这也许是新的热门的统计学课题不断涌出，吸引了人 们的注意，另一方面，是因为用现有的方法对循环序 列相关系数分布研究很繁琐，是否用新的数学工具进 行研究是今后的新课题。 。 【参考文献】： 1 Ande son RL. Ann Math Statistics, 1942,13:1～13 2 Dixon W J. Ann Math Stat,1944,15:119 3 Du bin J, et al. Testing fo Se ial Co lation in the least Squa es eg ession