多元线性回归统计检验.pptVIP

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2020-07-17 发布于福建
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多元线性回归统计检验.ppt

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多元线性回归模型的统计检验回n日cr 1、拟合优度检验 2、方程总体线性的显著性检验(F检验) 3、变量的显著性检验(t检验) 1.拟合优度检验 x可决系数与调整可决系数总离差平方和TSS,回归平方和ESS,残差平方和 RSS rSS∑(YY) ESS= ∑ TSS= RSS+ ESS 可决系数 x回归平方和占总离差的比重即是衡量样本回归线对样本观测值得拟合程度。 ESS RSS R TSS TSS κR越接近1,模型的拟合程度越高可决系数的问题 κ在实际应用中发现,如果模型中每增加一个解释变量,R2往往随之增大 x原因:残差平方和往往随着解释变量个数的增加和减少,至少不会增加。因此,在多元回归模型之家比较拟合优度,R2 不是一个合适的指标。可调整的可决系数 κ思路:在样本容量一定的情况下,増加解释变量必定使得自由度减少,所以要将残差平方和与总离差平方和分别除以各自的自由度,别除变量个数对拟合优度的影响。公式如下 RsS TSS