计量经济学课件联立方程模型.pptVIP

本章内容 10.1 联立方程模型 10.2 联立方程模型的识别 10.3 联立方程模型的估计 10.4 联立方程模型的检验 第一节 联立方程模型的概述一、联立方程模型的提出 联立方程模型的定义：由多个方程构成的，用于描述经济系统中变量之间的相互依存关系的，联立方程组形式的计量经济学模型。 联立方程的问题 随机解释变量问题 损失变量信息 损失方程之间相关性 以上问题决定了联立方程不能使用单一方程估计方法 常见的两个联立方程模型 二、联立方程模型的变量与方程 内生变量(endogenous variables) 由模型系统决定，反过来也会对模型系统产生影响； 具有一定概率分布的随机变量； 大多出现在各个方程的等号左边； 一般都是经济变量 在完备的联立方程模型中，内生变量的个数等于方程的个数。 1、变量 外生变量(exogenous variables) 由模型系统之外的因素决定，影响模型系统，但不受模型系统影响； 是确定性的非随机变量； 只会出现在方程的等号右边，且只出现一次； 一般是一些可控制的政策变量、条件变量、虚拟变量等。 先决(前定)变量(predetermined variables) 外生变量（包括外生滞后变量）和内生滞后变量的统称，只能作为解释变量 变量关系 先决变量 先决变量 先决变量 先决变量 联立方程与单一方程的区别 变量区别举例 内生变量 滞后内生变