协方差和相关系数计算.pptVIP

§3.3.1协方差和相关系数 问题对于二维随机变量(X,Y): 知联合分布边缘分布 这说明对于二维随机变量,除了每个随机变量各 白的概率特性以外,相互之间可能还有某种联系.问 题是用一个什么样的数去反映这种联系 数E(X-E(X)(Y-E(Y))反映了随机变量Ⅹ Y之间的某种关系 协方差和相关系数的定义 定义称E(X-E(X)Y-E(Y))为X,Y的 协方差,记为cov(X,Y)=E(X-E(X)Y-E(Y) D(X) COV(X, Y) 称 为(X,Y)的协方差矩阵 可以证明协方差矩阵为半正定矩阵 若D(X)0,D(Y)0,称 (X-E(XDOr-E(r cov(X, Y) D(X)√D(Y) √D(X)√D(Y) 为X,Y的相关系数,记为 cov(X, Y) 无量纲 √D(X)√D(Y) 的量 事实上,Pxy=cov(X,y) 若Pxy=0,称X,Y不相关 Q协方差和相关系数的计算 利用函数的期望或方差计算协方差 U cOV(X, Y)=E(XY)-E(XE(Y) =±(D(X±y)-D(X)-D(Y) 口若(X,Y为离散型 cov(X,Y)=∑∑(x-E(X)y-E(Y)P 口若(X,Y为连续型 coV(X,Y) x-e(XD(y-E(Y))/(r, y)dxdy 例1已知X,Y的联合分布为 X 1 0p1 求coyv(X,y 解 X Y10 XY 1 0 p pq