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补充材料：非线性回归模型的线性化
以上介绍了线性回归模型。但有时候变量之间的关系是非线性的。
例如
y = + 1 + u
t 0 1 x t
t
x
y = e 1 t + u
t 0 t
上述非线性回归模型是无法用最小二乘法估计参数的。可采用非
线性方法进行估计。估计过程非常复杂和困难，在 60 年前几乎不可
能实现。计算机的出现大大方便了非线性回归模型的估计。专用软件
使这种计算变得非常容易。但本章不是介绍这类模型的估计。
另外还有一类非线性回归模型。其形式是非线性的，但可以通过
适当的变换，转化为线性模型，然后利用线性回归模型的估计与检验
方法进行处理。称此类模型为可线性化的非线性模型。下面介绍几种
典型的可以做线性化处理的非线性模型。
⑴ 指数函数模型
bx u
y t ae t t
(4.1)
b0 和 b0 两种情形的图形分别见图 4.1 和 4.2 。显然x 和y 的关系
t t
是非线性的。对上式等号两侧同取自然对数，得
Lnyt = Lna + b xt + ut
(4.2)
令 Lny = y *, Lna = a*, 则
t t
1
y * = a* + bx + u
t t t
(4.3)
变量y * 和 x 已变换成为线性关系。其中u 表示随机误差项。
t t t
bx u bx u
图4.1 y t = ae t t , (b 0) 图4.2 y t = ae t t , (b
0)
⑵ 对数函数模型
y t = a + b Ln xt + ut
(4.4)
b0 和 b0 两种情形的图形分别见图 4.3 和 4.4 。x 和y
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