2019年应用多元统计分析课后习题答案高惠璇第二章部分习题解答.pptVIP

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2020-07-26 发布于天津
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2019年应用多元统计分析课后习题答案高惠璇第二章部分习题解答.ppt

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应用多元统计分析第二章部分习题解答 2 第二章多元正态分布及参数的估计 2-1 设 3 维随机向量 X ～ N 3 (μ,2 I 3 ) ，已知 . 2 1 , 5 . 0 0 5 . 0 5 . 0 1 5 . 0 , 0 0 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? d A ? 试求 Y = AX+d 的分布 . 解 : 利用性质 2, 即得二维随机向量 Y~N 2 ( ? y , ? y ), 其中： 3 第二章多元正态分布及参数的估计 2-2 设 X =( X 1 , X 2 )′ ～ N 2 (μ,Σ) ，其中 . 1 1 , 2 2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ 1 ）试证明 X 1 + X 2 和 X 1 - X 2 相互独立 . （ 2 ）试求 X 1 + X 2 和 X 1 - X 2 的分布 . 解 : (1) 记 Y 1 ＝ X 1 + X 2 ＝ (1,1) ? X, Y 2 ＝ X 1 - X 2 ＝ (1,-1) ? X ，利用性质 2 可知 Y 1 , Y 2 为正态随机变量。又 ? ? ? ? 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ) , Cov( 2 2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Y Y 故 X 1 + X 2 和 X 1 - X 2 相互独立 . 4 第二章多元正态分布及参数的估计或者记 CX X X X X X X Y Y Y ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 ) , ( ~ 则 2 C C C N Y ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) 1 ( 2 0 0 ) 1 ( 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 因 2 2 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? C C Σ Y 由定理 2.3.1 可知 X 1 + X 2 和 X 1 - X 2 相互独立 . 5 第二章多元正态分布及参数的估计 (2) 因 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) 1 ( 2 0 0 ) 1 ( 2 , ~ 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 ? ? ? ? ? ? ? N X X X X Y )). 1 ( 2 , ( ~ )); 1 ( 2 , ( ~ 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N X X N X X 6 第二章多元正态分布及参数的估计 2-3 设 X (1) 和 X (2) 均为 p 维随机向量 , 已知 , , ~ 1 2 2 1 ) 2 ( ) 1 ( 2 ) 2 ( ) 1 ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? p N X X X 其中 μ ( i ) ( i ＝ 1 ， 2) 为 p 维向量 ,Σ i ( i ＝ 1 ， 2) 为 p 阶矩阵， (1) 试证明 X (1) + X (2) 和 X (1) - X (2) 相互独立 . (2) 试求 X (1) + X (2) 和 X (1) - X (2) 的分布 . 解 :(1) 令 CX X X I I I I X X X X Y p p p p ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) 2 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 1 ( 7 第二章多元正态分布及参数的估计 ) , ( ~ 则 2 C C C N Y p ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?